Сравнение JPHY с ESHY
JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) and ESHY (Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. JPHY is actively managed, while ESHY is passively managed. JPHY charges 0.24%/yr vs 0.20%/yr for ESHY.
Доходность
Сравнение доходности JPHY и ESHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPHY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPHY и ESHY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 1.71% |
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPHY vs. ESHY — Ранг доходности на риск
JPHY
ESHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JPHY c ESHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPHY | ESHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.77 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPHY и ESHY
Максимальная просадка JPHY за все время составила -1.65%, что больше максимальной просадки ESHY в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHY и ESHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPHY | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.65% | 0.00% | -1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | 0.00% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | 0.00% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPHY и ESHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPHY | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00% | 0.00% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.00% | 0.00% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.00% | 0.00% | +3.00% |
Сравнение комиссий JPHY и ESHY
JPHY берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии ESHY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPHY и ESHY
Дивидендная доходность JPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, тогда как ESHY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 0.00% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 5.91% | 3.32% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, ESHY is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESHY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.24% for JPHY.
JPHY has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 0.00% for ESHY.
They also come from different issuers: JPMorgan and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.24% for JPHY and 0.20% for ESHY.
Подберите оптимальное распределение для JPHY и ESHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор