Сравнение JPHY с BDRY
JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both exchange-traded funds - JPHY is a High Yield Bonds fund actively managed by JPMorgan, while BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index. JPHY is actively managed, while BDRY is passively managed. Over the past year, JPHY returned 6.37% vs 104.01% for BDRY. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. JPHY charges 0.24%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.
Доходность
Сравнение доходности JPHY и BDRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPHY показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у BDRY с доходностью 33.41%.
JPHY
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDRY
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- 33.41%
- 6 месяцев
- 33.41%
- 1 год
- 104.01%
- 3 года*
- 23.84%
- 5 лет*
- -17.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPHY и BDRY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 2.22% | 4.06% |
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 33.41% | 52.92% |
Correlation
The correlation between JPHY and BDRY is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPHY vs. BDRY — Ранг доходности на риск
JPHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BDRY
Сравнение JPHY c BDRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPHY | BDRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPHY и BDRY
Максимальная просадка JPHY за все время составила -1.65%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHY и BDRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPHY | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.65% | -89.16% | +87.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.65% | -21.60% | +19.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -71.81% | +71.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -58.44% | +58.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPHY и BDRY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPHY | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01% | 42.11% | -39.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.01% | 60.22% | -57.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.01% | 62.39% | -59.38% |
Сравнение комиссий JPHY и BDRY
JPHY берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPHY и BDRY
Дивидендная доходность JPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, тогда как BDRY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 0.00% | 0.00% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 5.91% | 3.32% |
Часто задаваемые вопросы
JPHY and BDRY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, BDRY leads with 104.01% vs 6.37% for JPHY. On fees, JPHY is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BDRY has performed better with a 104.01% return vs 6.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPHY is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.
JPHY has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 0.00% for BDRY.
JPHY is categorized as High Yield Bonds, while BDRY is Commodities. They also come from different issuers: JPMorgan and ETFMG. Their fees differ too: 0.24% for JPHY and 3.76% for BDRY.
Подберите оптимальное распределение для JPHY и BDRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор