PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPGSX с GXXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPGSX с GXXIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX).

JPGSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г.. GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JPGSX и GXXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPGSX и GXXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund		-7.64%20.56%39.85%42.04%-27.58%30.71%27.76%29.24%-3.44%31.89%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		-6.95%3.82%10.11%15.19%-26.55%81.37%29.56%36.96%-6.73%20.42%

Доходность по периодам

С начала года, JPGSX показывает доходность -7.64%, что значительно ниже, чем у GXXIX с доходностью -6.95%. За последние 10 лет акции JPGSX превзошли акции GXXIX по среднегодовой доходности: 16.56% против 13.40% соответственно.

JPGSX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-7.64%
6 месяцев
-6.57%
1 год
21.19%
3 года*
24.67%
5 лет*
14.38%
10 лет*
16.56%

GXXIX

1 день
0.63%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-6.95%
6 месяцев
-7.27%
1 год
2.56%
3 года*
5.84%
5 лет*
9.41%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Часто сравнивают с JPGSX:
JPGSX с FDESXJPGSX с VONGJPGSX с JEPIJPGSX с QQQJPGSX с SPGPJPGSX с FNGSJPGSX с VMGAX
Часто сравнивают с GXXIX:
GXXIX с PROVXGXXIX с JLGRXGXXIX с FGCKXGXXIX с FSPGXGXXIX с MFEIXGXXIX с FDTEXGXXIX с PJFAX

Сравнение комиссий JPGSX и GXXIX

JPGSX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GXXIX в 0.97%.

GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund

Доходность на риск

JPGSX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPGSX
Ранг доходности на риск JPGSX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPGSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGSX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGSX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
GXXIX
Ранг доходности на риск GXXIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXXIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXXIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXXIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXXIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXXIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPGSX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPGSXGXXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.20

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

0.42

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.06

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

0.32

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.46

1.18

+4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPGSX vs. GXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPGSX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа GXXIX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPGSX и GXXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPGSXGXXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.20

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.34

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.57

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.60

+0.04

Корреляция

Корреляция между JPGSX и GXXIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPGSX и GXXIX

Дивидендная доходность JPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности GXXIX в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund		7.94%7.33%11.15%0.92%4.30%21.34%9.65%12.78%12.46%0.63%0.90%0.05%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		2.47%2.30%0.00%0.28%0.39%59.39%14.10%9.76%12.93%10.11%12.20%5.82%

Просадки

Сравнение просадок JPGSX и GXXIX

Максимальная просадка JPGSX за все время составила -52.81%, что больше максимальной просадки GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGSX и GXXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JPGSXGXXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.81%

-33.65%

-19.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-11.78%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-33.65%

+2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-33.65%

+2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-10.31%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-6.20%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

3.19%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности JPGSX и GXXIX

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что JPGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPGSXGXXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

5.19%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

9.26%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

16.73%

+5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

27.77%

-6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

23.71%

-3.10%