PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JPGL.DE с JEST.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPGL.DE с JEST.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JPGL.DE (JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating) and JEST.DE (JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - JPGL.DE is a Global Equities fund tracking the JP Morgan Diversified Factor Global Developed (Region Aware) Equity, while JEST.DE is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. JPGL.DE is passively managed, while JEST.DE is actively managed. Over the past 5 years, JPGL.DE returned 10.46%/yr vs 2.04%/yr for JEST.DE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. JPGL.DE charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for JEST.DE.

Доходность

Сравнение доходности JPGL.DE и JEST.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE) и JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc (JEST.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPGL.DE показывает доходность 15.42%, что значительно выше, чем у JEST.DE с доходностью 1.17%.

JPGL.DE

1 день
0.15%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
11.59%
С начала года
15.42%
1 год
23.70%
3 года*
14.69%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—

JEST.DE

1 день
0.04%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
1.06%
С начала года
1.17%
1 год
2.10%
3 года*
3.27%
5 лет*
2.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPGL.DE и JEST.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JPGL.DE
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating		15.42%5.19%16.53%9.72%-4.98%33.81%-3.57%6.77%
JEST.DE
JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc		1.17%2.61%3.93%3.33%-0.45%-0.39%-0.19%-0.05%

Correlation

The correlation between JPGL.DE and JEST.DE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

0.06

The correlation between JPGL.DE and JEST.DE shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating

JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с JPGL.DE:
JPGL.DE с IWDA.LJPGL.DE с IFSW.LJPGL.DE с JPLG.LJPGL.DE с VWCE.DEJPGL.DE с DFAAXJPGL.DE с AVLVJPGL.DE с AVWC.DE
Часто сравнивают с JEST.DE:
JEST.DE с ERNX.DEJEST.DE с IS3L.DEJEST.DE с IS3M.DEJEST.DE с JEIP.DEJEST.DE с JEQA.DEJEST.DE с JEQP.DEJEST.DE с JPPA.DE

Доходность на риск

JPGL.DE vs. JEST.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPGL.DE
Ранг доходности на риск JPGL.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPGL.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGL.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGL.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGL.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGL.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
JEST.DE
Ранг доходности на риск JEST.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEST.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEST.DE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEST.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEST.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEST.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPGL.DE c JEST.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE) и JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc (JEST.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPGL.DEJEST.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
3.43

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
5.87

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.82

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.96

5.59

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.62

28.94

-9.31

JPGL.DE vs. JEST.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPGL.DE на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEST.DE равному 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPGL.DE и JEST.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPGL.DE и JEST.DE

Максимальная просадка JPGL.DE за все время составила -35.54%, что больше максимальной просадки JEST.DE в -2.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGL.DE и JEST.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPGL.DEJEST.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-2.16%

-33.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.76%

-0.37%

-4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-0.37%

-16.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.34%

-1.32%

-16.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.04%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-0.42%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

0.07%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JPGL.DE и JEST.DE

JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc (JEST.DE) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что JPGL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEST.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPGL.DEJEST.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

0.15%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.89%

0.55%

+5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.36%

0.61%

+7.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.83%

0.49%

+11.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

0.70%

+14.18%

Сравнение комиссий JPGL.DE и JEST.DE

JPGL.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JEST.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPGL.DE и JEST.DE

Ни JPGL.DE, ни JEST.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JPGL.DE and JEST.DE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JEST.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEST.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for JPGL.DE.

JPGL.DE is categorized as Global Equities, while JEST.DE is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.20% for JPGL.DE and 0.18% for JEST.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPGL.DE и JEST.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор