PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JEST.DE с JEQP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEST.DE с JEQP.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JEST.DE (JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc) and JEQP.DE (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - JEST.DE is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while JEQP.DE is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JEST.DE returned 2.10% vs 23.11% for JEQP.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. JEST.DE charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for JEQP.DE.

Доходность

Сравнение доходности JEST.DE и JEQP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc (JEST.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEST.DE показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у JEQP.DE с доходностью 11.04%.

JEST.DE

1 день
0.04%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
1.06%
С начала года
1.17%
1 год
2.10%
3 года*
3.27%
5 лет*
2.04%
10 лет*
—

JEQP.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.01%
6 месяцев
8.54%
С начала года
11.04%
1 год
23.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEST.DE и JEQP.DE

2026 (YTD)20252024
JEST.DE
JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc		1.17%2.61%0.54%
JEQP.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		11.04%1.98%2.22%

Correlation

The correlation between JEST.DE and JEQP.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2024 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с JEST.DE:
JEST.DE с ERNX.DEJEST.DE с IS3L.DEJEST.DE с IS3M.DEJEST.DE с JEIP.DEJEST.DE с JEQA.DEJEST.DE с JPGL.DEJEST.DE с JPPA.DE
Часто сравнивают с JEQP.DE:
JEQP.DE с JEPQJEQP.DE с UDIV.DEJEQP.DE с JGPI.DEJEQP.DE с JEQP.LJEQP.DE с OAMZ.DEJEQP.DE с EXSH.DEJEQP.DE с VDIV.DE

Доходность на риск

JEST.DE vs. JEQP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEST.DE
Ранг доходности на риск JEST.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEST.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEST.DE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEST.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEST.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEST.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
JEQP.DE
Ранг доходности на риск JEQP.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEQP.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEQP.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEQP.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEQP.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEQP.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEST.DE c JEQP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc (JEST.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEST.DEJEQP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.43
1.79

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.87
2.48

+3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.82

1.33

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.59

4.17

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.94

13.80

+15.14

JEST.DE vs. JEQP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEST.DE на текущий момент составляет 3.43, что выше коэффициента Шарпа JEQP.DE равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEST.DE и JEQP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEST.DE и JEQP.DE

Максимальная просадка JEST.DE за все время составила -2.16%, что меньше максимальной просадки JEQP.DE в -24.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEST.DE и JEQP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEST.DEJEQP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.16%

-24.03%

+21.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-5.56%

+5.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-1.94%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-5.52%

+5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

1.68%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности JEST.DE и JEQP.DE

Текущая волатильность для JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc (JEST.DE) составляет 0.15%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что JEST.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEQP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEST.DEJEQP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

4.71%

-4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.55%

9.52%

-8.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61%

13.10%

-12.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.49%

16.60%

-16.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.70%

16.60%

-15.90%

Сравнение комиссий JEST.DE и JEQP.DE

JEST.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JEQP.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEST.DE и JEQP.DE

JEST.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEQP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%.

ПозицияTTM20252024
JEQP.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		10.02%10.43%0.73%
JEST.DE
JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEST.DE and JEQP.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JEST.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEST.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for JEQP.DE.

JEST.DE is categorized as Ultrashort Bond, while JEQP.DE is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.18% for JEST.DE and 0.35% for JEQP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEST.DE и JEQP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор