PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JEST.DE с JPPA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEST.DE с JPPA.DE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JEST.DE (JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc) and JPPA.DE (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc) are both Ultrashort Bond funds from JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 5 years, JEST.DE returned 2.03%/yr vs 4.32%/yr for JPPA.DE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JEST.DE и JPPA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc (JEST.DE) и JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc (JPPA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEST.DE показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у JPPA.DE с доходностью 4.59%.

JEST.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
0.15%
6 месяцев
1.01%
С начала года
1.13%
1 год
2.10%
3 года*
3.27%
5 лет*
2.03%
10 лет*
—

JPPA.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
1.65%
6 месяцев
3.07%
С начала года
4.59%
1 год
6.46%
3 года*
4.46%
5 лет*
4.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEST.DE и JPPA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JEST.DE
JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc		1.13%2.61%3.93%3.33%-0.45%-0.39%-0.19%-0.03%
JPPA.DE
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc		4.59%-6.63%11.65%1.48%7.22%8.54%-6.81%-8.56%

Correlation

The correlation between JEST.DE and JPPA.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2019 г.

0.03

The correlation between JEST.DE and JPPA.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc

JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с JEST.DE:
JEST.DE с ERNX.DEJEST.DE с IS3L.DEJEST.DE с IS3M.DEJEST.DE с JEIP.DEJEST.DE с JEQA.DEJEST.DE с JEQP.DEJEST.DE с JPGL.DE
Часто сравнивают с JPPA.DE:
JPPA.DE с JPPS.DEJPPA.DE с ERNX.DEJPPA.DE с IS3L.DEJPPA.DE с IS3M.DEJPPA.DE с BBUS.DEJPPA.DE с JEQA.DEJPPA.DE с JPGL.DE

Доходность на риск

JEST.DE vs. JPPA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEST.DE
Ранг доходности на риск JEST.DE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEST.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEST.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEST.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEST.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEST.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
JPPA.DE
Ранг доходности на риск JPPA.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPPA.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPPA.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPPA.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPPA.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPPA.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEST.DE c JPPA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc (JEST.DE) и JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc (JPPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEST.DEJPPA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.41
1.10

+2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.84
1.62

+4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.19

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.57

1.99

+3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.83

4.82

+24.01

JEST.DE vs. JPPA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEST.DE на текущий момент составляет 3.41, что выше коэффициента Шарпа JPPA.DE равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEST.DE и JPPA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEST.DE и JPPA.DE

Максимальная просадка JEST.DE за все время составила -2.16%, что меньше максимальной просадки JPPA.DE в -14.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEST.DE и JPPA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEST.DEJPPA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.16%

-14.84%

+12.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-3.24%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.37%

-11.19%

+10.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.32%

-11.62%

+10.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-4.64%

+4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-7.34%

+6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

1.33%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JEST.DE и JPPA.DE

Текущая волатильность для JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc (JEST.DE) составляет 0.15%, в то время как у JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc (JPPA.DE) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что JEST.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEST.DEJPPA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

1.52%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.55%

4.19%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61%

5.90%

-5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.49%

7.40%

-6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.70%

8.14%

-7.44%

Сравнение комиссий JEST.DE и JPPA.DE

И JEST.DE, и JPPA.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEST.DE и JPPA.DE

Ни JEST.DE, ни JPPA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JEST.DE and JPPA.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEST.DE and JPPA.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEST.DE и JPPA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор