Сравнение JEST.DE с JEQA.DE
JEST.DE (JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc) and JEQA.DE (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - JEST.DE is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while JEQA.DE is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JEST.DE returned 2.10% vs 23.20% for JEQA.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. JEST.DE charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for JEQA.DE.
Доходность
Сравнение доходности JEST.DE и JEQA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEST.DE показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у JEQA.DE с доходностью 10.98%.
JEST.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.06%
- С начала года
- 1.17%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- —
JEQA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.55%
- С начала года
- 10.98%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEST.DE и JEQA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEST.DE JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc | 1.17% | 2.61% | 0.50% |
JEQA.DE JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) | 10.98% | 1.90% | 6.05% |
Correlation
The correlation between JEST.DE and JEQA.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEST.DE vs. JEQA.DE — Ранг доходности на риск
JEST.DE
JEQA.DE
Сравнение JEST.DE c JEQA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc (JEST.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEST.DE | JEQA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | 1.34 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.59 | 4.06 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.94 | 13.78 | +15.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEST.DE и JEQA.DE
Максимальная просадка JEST.DE за все время составила -2.16%, что меньше максимальной просадки JEQA.DE в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEST.DE и JEQA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEST.DE | JEQA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.16% | -24.26% | +22.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.37% | -5.73% | +5.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -1.93% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -5.52% | +5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 1.69% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEST.DE и JEQA.DE
Текущая волатильность для JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc (JEST.DE) составляет 0.15%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что JEST.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEQA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEST.DE | JEQA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 4.48% | -4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.55% | 9.27% | -8.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61% | 13.03% | -12.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.49% | 16.49% | -16.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.70% | 16.49% | -15.79% |
Сравнение комиссий JEST.DE и JEQA.DE
JEST.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JEQA.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEST.DE и JEQA.DE
Ни JEST.DE, ни JEQA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JEST.DE and JEQA.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEST.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEST.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for JEQA.DE.
JEST.DE is categorized as Ultrashort Bond, while JEQA.DE is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.18% for JEST.DE and 0.35% for JEQA.DE.
Подберите оптимальное распределение для JEST.DE и JEQA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор