PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JEST.DE с IS3L.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEST.DE с IS3L.DE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JEST.DE (JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc) and IS3L.DE (iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Ultrashort Bond funds. JEST.DE is actively managed, while IS3L.DE is passively managed. Over the past 5 years, JEST.DE returned 2.03%/yr vs 4.48%/yr for IS3L.DE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. JEST.DE charges 0.18%/yr vs 0.09%/yr for IS3L.DE.

Доходность

Сравнение доходности JEST.DE и IS3L.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc (JEST.DE) и iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS3L.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEST.DE показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у IS3L.DE с доходностью 4.93%.

JEST.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
0.15%
6 месяцев
1.01%
С начала года
1.13%
1 год
2.10%
3 года*
3.27%
5 лет*
2.03%
10 лет*
—

IS3L.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
1.70%
6 месяцев
3.35%
С начала года
4.93%
1 год
6.54%
3 года*
4.45%
5 лет*
4.48%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEST.DE и IS3L.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JEST.DE
JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc		1.13%2.61%3.93%3.33%-0.45%-0.39%-0.19%0.19%-0.35%
IS3L.DE
iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)		4.93%-7.06%11.88%1.83%7.62%8.58%-7.79%5.65%3.19%

Correlation

The correlation between JEST.DE and IS3L.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г.

0.02

The correlation between JEST.DE and IS3L.DE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc

iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с JEST.DE:
JEST.DE с ERNX.DEJEST.DE с IS3M.DEJEST.DE с JEIP.DEJEST.DE с JEQA.DEJEST.DE с JEQP.DEJEST.DE с JPGL.DEJEST.DE с JPPA.DE
Часто сравнивают с IS3L.DE:
IS3L.DE с IS3M.DEIS3L.DE с EUED.DEIS3L.DE с BBLL.DEIS3L.DE с ERNX.DEIS3L.DE с EUNL.DEIS3L.DE с QDVE.DEIS3L.DE с UESD.L

Доходность на риск

JEST.DE vs. IS3L.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEST.DE
Ранг доходности на риск JEST.DE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEST.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEST.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEST.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEST.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEST.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
IS3L.DE
Ранг доходности на риск IS3L.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3L.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3L.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3L.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3L.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3L.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEST.DE c IS3L.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc (JEST.DE) и iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS3L.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEST.DEIS3L.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.41
1.10

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.84
1.60

+4.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.19

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.57

1.96

+3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.83

4.71

+24.12

JEST.DE vs. IS3L.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEST.DE на текущий момент составляет 3.41, что выше коэффициента Шарпа IS3L.DE равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEST.DE и IS3L.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEST.DE и IS3L.DE

Максимальная просадка JEST.DE за все время составила -2.16%, что меньше максимальной просадки IS3L.DE в -28.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEST.DE и IS3L.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEST.DEIS3L.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.16%

-28.17%

+26.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-3.32%

+2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.37%

-11.38%

+11.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.32%

-11.38%

+10.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-4.81%

+4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-9.18%

+8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

1.38%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности JEST.DE и IS3L.DE

Текущая волатильность для JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc (JEST.DE) составляет 0.15%, в то время как у iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS3L.DE) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что JEST.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3L.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEST.DEIS3L.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

1.45%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.55%

4.21%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61%

6.00%

-5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.49%

7.42%

-6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.70%

10.53%

-9.83%

Сравнение комиссий JEST.DE и IS3L.DE

JEST.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IS3L.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEST.DE и IS3L.DE

JEST.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IS3L.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS3L.DE
iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)		4.24%4.74%5.44%5.05%1.59%0.47%1.64%2.71%2.19%1.45%0.97%0.72%
JEST.DE
JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEST.DE and IS3L.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS3L.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS3L.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for JEST.DE.

They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.18% for JEST.DE and 0.09% for IS3L.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEST.DE и IS3L.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор