PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc (JEST.DE)

ETF · Валюта в EUR · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF is an actively managed fund that seeks income and capital preservation through a diversified portfolio of ultra-short-term euro-denominated debt securities.

Эмитент
JPMorgan
Дата выпуска
6 июн. 2018 г.
Регион
Global (Broad)
Категория
Ultrashort Bond
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Страна регистрации
Ireland
Дивидендная политика
Накопительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с JEST.DE:
JEST.DE с ERNX.DEJEST.DE с IS3L.DEJEST.DE с IS3M.DEJEST.DE с JEIP.DEJEST.DE с JEQA.DEJEST.DE с JEQP.DEJEST.DE с JPGL.DEJEST.DE с JPPA.DEJEST.DE с JPPS.DEJEST.DE с BBUS.DE

Доходность

График доходности JEST.DE

JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc (JEST.DE) прибавил 1.1% с начала года. Текущая цена акции JEST.DE — €110. Инвесторы, вложившие €1,000 в акции JEST.DE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму €1,106.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc (JEST.DE) показал доход в 1.13% с начала года и 2.10% за последние 12 месяцев.

JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc

1 день
-0.04%
1 месяц
0.15%
6 месяцев
1.01%
С начала года
1.13%
1 год
2.10%
3 года*
3.27%
5 лет*
2.03%
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.36%
1 месяц
1.72%
6 месяцев
10.05%
С начала года
12.95%
1 год
22.30%
3 года*
17.82%
5 лет*
12.42%
10 лет*
12.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность JEST.DE по месяцам

На основе ежедневных данных с 6 июн. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 57.8 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +0.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -1.1%. Самая длинная серия побед составила 40 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 12 месяцев.

В ежедневном выражении JEST.DE закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +0.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -1.2%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.24%0.18%-0.22%0.31%0.28%0.33%0.00%1.13%
20250.32%0.30%0.18%0.26%0.26%0.16%0.25%0.18%0.18%0.18%0.12%0.19%2.61%
20240.30%0.26%0.33%0.30%0.23%0.37%0.53%0.35%0.35%0.30%0.31%0.21%3.93%
20230.21%0.14%0.03%0.21%0.25%0.17%0.34%0.34%0.28%0.36%0.48%0.46%3.33%
2022-0.13%-0.10%-0.13%-0.13%-0.11%-0.11%-0.13%0.05%-0.07%-0.02%0.22%0.21%-0.45%
2021-0.02%-0.05%0.01%0.03%-0.04%-0.05%0.07%-0.05%-0.06%-0.16%-0.03%-0.04%-0.39%

Метрики бенчмарка

JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc has an annualized alpha of 1.11%, beta of 0.01, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 06, 2018.

  • This ETF captured 2.90% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -1.23%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.03 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.03 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
1.11%
Бета
0.01
R²
0.03
Участие в росте
2.90%
Участие в снижении
-1.23%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия JEST.DE составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

JEST.DE имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск JEST.DE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEST.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEST.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEST.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEST.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEST.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc (JEST.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEST.DEБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.41
1.78

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.84
2.33

+3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.33

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.57

2.96

+2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.83

10.94

+17.90

Дивиденды

История дивидендов

JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc показал максимальную просадку в 2.16%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 855 торговых сессий.

Текущая просадка JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc составляет 0.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-2.16%март 2020 г.
1y 8mo3y 4mo
5y 6dиюль 2018 г. - июль 2023 г.
Обвал COVID2020
-0.37%март 2026 г.
24d24d
1mo 18dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
—
-0.14%апр. 2025 г.
7d2d
9dапр. 2025 г. - апр. 2025 г.
Распродажа 2025 года2025
-0.12%февр. 2025 г.
0s6d
6dфевр. 2025 г. - февр. 2025 г.
Распродажа 2025 года2025
-0.11%май 2026 г.
3d11d
14dмай 2026 г. - май 2026 г.
—

Показатели просадок

JEST.DEБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.16%

-50.84%

+48.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-7.57%

+7.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.37%

-23.99%

+23.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.32%

-23.99%

+22.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.80%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-8.77%

+8.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

2.04%

-1.97%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с JEST.DE

Добавьте JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с JEST.DE