Сравнение JPFP с JQUA
JPFP (JPMorgan Managed Futures Plus ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - JPFP is a Systematic Trend fund actively managed by JPMorgan, while JQUA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. JPFP is actively managed, while JQUA is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPFP charges 0.59%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.
Доходность
Сравнение доходности JPFP и JQUA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPFP
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -1.32%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JQUA
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 12.45%
- С начала года
- 14.76%
- 1 год
- 21.94%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPFP и JQUA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | -1.76% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 2.95% |
Correlation
The correlation between JPFP and JQUA is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPFP vs. JQUA — Ранг доходности на риск
JPFP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JQUA
Сравнение JPFP c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Managed Futures Plus ETF (JPFP) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPFP | JQUA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPFP и JQUA
Максимальная просадка JPFP за все время составила -6.04%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPFP и JQUA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPFP | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.04% | -32.92% | +26.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | -0.51% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -4.12% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPFP и JQUA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPFP | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.27% | 11.99% | +7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.27% | 15.74% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 17.96% | +1.31% |
Сравнение комиссий JPFP и JQUA
JPFP берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPFP и JQUA
JPFP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.08% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
JPFP and JQUA have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.59% for JPFP.
JQUA has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for JPFP.
JPFP is categorized as Systematic Trend, while JQUA is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.59% for JPFP and 0.12% for JQUA.
Подберите оптимальное распределение для JPFP и JQUA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор