Сравнение JPFP с FFUT
JPFP (JPMorgan Managed Futures Plus ETF) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. JPFP charges 0.59%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.
Доходность
Сравнение доходности JPFP и FFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPFP
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFUT
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPFP и FFUT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | -2.76% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | -1.40% |
Correlation
The correlation between JPFP and FFUT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPFP vs. FFUT — Ранг доходности на риск
JPFP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FFUT
Сравнение JPFP c FFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Managed Futures Plus ETF (JPFP) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPFP | FFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPFP и FFUT
Максимальная просадка JPFP за все время составила -5.82%, что больше максимальной просадки FFUT в -4.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPFP и FFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPFP | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.82% | -4.33% | -1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -4.33% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -0.96% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPFP и FFUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPFP | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.47% | 11.22% | +11.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.47% | 11.02% | +11.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.47% | 11.02% | +11.45% |
Сравнение комиссий JPFP и FFUT
JPFP берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FFUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPFP и FFUT
JPFP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.92% | 2.09% |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPFP and FFUT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPFP is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPFP is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.
FFUT has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.00% for JPFP.
They also come from different issuers: JPMorgan and Fidelity. Their fees differ too: 0.59% for JPFP and 0.80% for FFUT.
Подберите оптимальное распределение для JPFP и FFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор