PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEQ.AX с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPEQ.AX с VYM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPEQ.AX (JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - JPEQ.AX is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. JPEQ.AX is actively managed, while VYM is passively managed. Over the past 3 years, JPEQ.AX returned 15.67%/yr vs 16.25%/yr for VYM. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JPEQ.AX и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF (JPEQ.AX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JPEQ.AX торгуется в AUD, в то время как VYM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VYM были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPEQ.AX показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 5.53%.

JPEQ.AX

1 день
0.03%
1 месяц
4.55%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.22%
1 год
14.54%
3 года*
15.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

VYM

1 день
0.24%
1 месяц
3.68%
С начала года
5.53%
6 месяцев
4.06%
1 год
15.58%
3 года*
16.25%
5 лет*
13.39%
10 лет*
12.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPEQ.AX и VYM

2026 (YTD)202520242023
JPEQ.AX
JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF		1.25%4.62%36.45%10.03%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		5.53%7.04%29.43%7.67%

Correlation

The correlation between JPEQ.AX and VYM is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с JPEQ.AX:
JPEQ.AX с JEPQJPEQ.AX с QQQJPEQ.AX с SCHGJPEQ.AX с FUSD.LJPEQ.AX с BRK-BJPEQ.AX с QDTEJPEQ.AX с SPUS
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

JPEQ.AX vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEQ.AX
Ранг доходности на риск JPEQ.AX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEQ.AX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEQ.AX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEQ.AX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEQ.AX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEQ.AX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEQ.AX c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF (JPEQ.AX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPEQ.AXVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.64

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.41

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

2.36

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.05

7.74

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPEQ.AX vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEQ.AX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEQ.AX и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPEQ.AXVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.64

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.62

+0.47

Просадки

Сравнение просадок JPEQ.AX и VYM

Максимальная просадка JPEQ.AX за все время составила -18.42%, что меньше максимальной просадки VYM в -42.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEQ.AX и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPEQ.AXVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.42%

-42.59%

+24.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-6.64%

-2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.42%

-13.68%

-4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-9.41%

+6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.02%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEQ.AX и VYM

Текущая волатильность для JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF (JPEQ.AX) составляет 1.55%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что JPEQ.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPEQ.AXVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

2.64%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

7.41%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

9.57%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

12.59%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

15.15%

-0.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEQ.AX и VYM

Дивидендная доходность JPEQ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что больше доходности VYM в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPEQ.AX
JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF		8.92%9.00%7.40%4.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

JPEQ.AX and VYM have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPEQ.AX is categorized as Derivative Income, while VYM is Dividend. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPEQ.AX и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор