Сравнение JPEQ.AX с QQQI
JPEQ.AX (JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - JPEQ.AX is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, JPEQ.AX returned 14.54% vs 19.32% for QQQI. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPEQ.AX и QQQI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPEQ.AX торгуется в AUD, в то время как QQQI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQI были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPEQ.AX показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 6.11%.
JPEQ.AX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 14.54%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- 6.11%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 19.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPEQ.AX и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JPEQ.AX JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF | 1.25% | 4.62% | 27.05% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 6.11% | 10.01% | 27.84% |
Correlation
The correlation between JPEQ.AX and QQQI is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPEQ.AX vs. QQQI — Ранг доходности на риск
JPEQ.AX
QQQI
Сравнение JPEQ.AX c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF (JPEQ.AX) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPEQ.AX | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.55 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 4.15 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPEQ.AX | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.73 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.21 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок JPEQ.AX и QQQI
Максимальная просадка JPEQ.AX за все время составила -18.42%, примерно равная максимальной просадке QQQI в -17.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEQ.AX и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPEQ.AX | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.42% | -17.58% | -0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -12.53% | +2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -3.08% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 4.66% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPEQ.AX и QQQI
JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF (JPEQ.AX) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеют волатильность 1.55% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPEQ.AX | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.63% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 8.32% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.96% | 11.24% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 15.51% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 15.51% | -0.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEQ.AX и QQQI
Дивидендная доходность JPEQ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что меньше доходности QQQI в 13.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JPEQ.AX JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF | 8.92% | 9.00% | 7.40% | 4.88% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.79% | 13.82% | 12.85% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPEQ.AX and QQQI have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPEQ.AX is categorized as Derivative Income, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: JPMorgan and Neos.
Подберите оптимальное распределение для JPEQ.AX и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор