PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEM с EMIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPEM с EMIF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF).

JPEM и EMIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. EMIF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Infrastructure Index. Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JPEM и EMIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPEM и EMIF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		3.21%22.90%4.23%11.01%-9.03%8.11%-0.46%16.21%-10.55%28.80%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		6.79%33.90%1.21%5.67%-12.59%3.76%-19.98%16.36%-13.70%20.70%

Доходность по периодам

С начала года, JPEM показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у EMIF с доходностью 6.79%. За последние 10 лет акции JPEM превзошли акции EMIF по среднегодовой доходности: 7.49% против 2.75% соответственно.

JPEM

1 день
0.46%
1 месяц
-4.90%
С начала года
3.21%
6 месяцев
7.83%
1 год
23.67%
3 года*
12.69%
5 лет*
6.85%
10 лет*
7.49%

EMIF

1 день
0.60%
1 месяц
-5.50%
С начала года
6.79%
6 месяцев
13.82%
1 год
40.13%
3 года*
14.18%
5 лет*
6.67%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с SCHEJPEM с VWOJPEM с EMQQJPEM с EEMJPEM с EELVJPEM с JEPIJPEM с SCHD
Часто сравнивают с EMIF:
EMIF с SPYEMIF с IVVEMIF с VDCEMIF с BNEMIF с IYKEMIF с UTESEMIF с JXI

Сравнение комиссий JPEM и EMIF

JPEM берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии EMIF в 0.75%.

EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

JPEM vs. EMIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EMIF
Ранг доходности на риск EMIF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEM c EMIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPEMEMIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.42

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

3.16

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

3.89

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

13.89

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPEM vs. EMIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEM на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа EMIF равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEM и EMIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPEMEMIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.42

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.34

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.13

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.19

+0.13

Корреляция

Корреляция между JPEM и EMIF составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEM и EMIF

Дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности EMIF в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.57%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		4.64%4.96%4.12%2.64%3.08%3.94%2.54%2.07%2.64%2.58%3.16%2.07%

Просадки

Сравнение просадок JPEM и EMIF

Максимальная просадка JPEM за все время составила -40.22%, что меньше максимальной просадки EMIF в -48.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEM и EMIF.

Загрузка...

Показатели просадок

JPEMEMIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.22%

-48.02%

+7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-10.49%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.57%

-23.68%

+2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

-48.02%

+7.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-8.10%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-15.99%

+6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.94%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEM и EMIF

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) имеют волатильность 6.58% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPEMEMIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

6.58%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

12.01%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

16.67%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

19.63%

-6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

20.61%

-3.57%