Сравнение JEMI.L с EMIM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Emerging Markets Investment Trust plc (JEMI.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L).
EMIM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 30 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JEMI.L и EMIM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEMI.L и EMIM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMI.L JPMorgan Global Emerging Markets Investment Trust plc | 5.79% | 34.38% | 9.15% | 2.82% | -7.91% | 2.84% | 12.30% | 15.11% | -6.50% | 23.78% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 5.30% | 23.35% | 9.18% | 4.93% | -10.17% | 0.74% | 14.91% | 12.69% | -9.32% | 24.72% |
Доходность по периодам
С начала года, JEMI.L показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у EMIM.L с доходностью 5.30%. За последние 10 лет акции JEMI.L превзошли акции EMIM.L по среднегодовой доходности: 11.16% против 9.13% соответственно.
JEMI.L
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- -9.55%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 15.17%
- 1 год
- 40.04%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 11.16%
EMIM.L
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- 29.91%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 9.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEMI.L vs. EMIM.L — Ранг доходности на риск
JEMI.L
EMIM.L
Сравнение JEMI.L c EMIM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Emerging Markets Investment Trust plc (JEMI.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEMI.L | EMIM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 1.82 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 2.34 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.35 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.78 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | 9.93 | +2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEMI.L | EMIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.82 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.36 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.52 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.41 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между JEMI.L и EMIM.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEMI.L и EMIM.L
Дивидендная доходность JEMI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, тогда как EMIM.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMI.L JPMorgan Global Emerging Markets Investment Trust plc | 3.68% | 3.57% | 4.08% | 4.19% | 4.05% | 3.51% | 3.49% | 3.74% | 4.07% | 3.58% | 4.26% | 5.62% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JEMI.L и EMIM.L
Максимальная просадка JEMI.L за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки EMIM.L в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMI.L и EMIM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEMI.L | EMIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.42% | -31.70% | -8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.03% | -10.92% | -4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.04% | -21.98% | -2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.13% | -26.46% | -12.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.32% | -7.55% | -3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -8.81% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.05% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEMI.L и EMIM.L
JPMorgan Global Emerging Markets Investment Trust plc (JEMI.L) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что JEMI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMIM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEMI.L | EMIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 6.95% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.59% | 12.52% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 16.39% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 15.45% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 17.64% | +2.70% |