Сравнение JPEF с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и Invesco QQQ (QQQ).
JPEF и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEF - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPEF или QQQ.
Основные характеристики
| JPEF | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.84% | 25.94% |
| Дох-ть за 1 год | 41.56% | 38.64% |
| Коэф-т Шарпа | 3.19 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 4.32 | 2.91 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 4.96 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 22.00 | 10.42 |
| Индекс Язвы | 1.89% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 13.01% | 17.47% |
| Макс. просадка | -9.38% | -82.98% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JPEF и QQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPEF и QQQ
С начала года, JPEF показывает доходность 29.84%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 25.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPEF и QQQ
JPEF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPEF c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEF и QQQ
Дивидендная доходность JPEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | 0.30% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок JPEF и QQQ
Максимальная просадка JPEF за все время составила -9.38%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEF и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPEF и QQQ
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) составляет 4.56%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что JPEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.