Сравнение JEMI.L с JEMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Emerging Markets Investment Trust plc (JEMI.L) и JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA).
JEMA - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 10 мар. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEMI.L или JEMA.
Основные характеристики
| JEMI.L | JEMA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.74% | 6.70% |
| Дох-ть за 1 год | 12.77% | 11.20% |
| Дох-ть за 3 года | 0.58% | -5.42% |
| Коэф-т Шарпа | 0.65 | 0.87 |
| Коэф-т Сортино | 1.01 | 1.34 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 0.76 | 0.49 |
| Коэф-т Мартина | 3.54 | 4.40 |
| Индекс Язвы | 3.10% | 3.27% |
| Дневная вол-ть | 16.77% | 16.42% |
| Макс. просадка | -43.31% | -39.50% |
| Текущая просадка | -5.00% | -19.43% |
Корреляция
Корреляция между JEMI.L и JEMA составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JEMI.L и JEMA
С начала года, JEMI.L показывает доходность 8.74%, что значительно выше, чем у JEMA с доходностью 6.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JEMI.L c JEMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Emerging Markets Investment Trust plc (JEMI.L) и JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEMI.L и JEMA
Дивидендная доходность JEMI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности JEMA в 2.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMI.L JPMorgan Global Emerging Markets Investment Trust plc | 4.06% | 4.19% | 4.05% | 3.51% | 3.49% | 3.74% | 4.07% | 3.58% | 4.26% | 4.49% | 0.04% | 4.36% |
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 2.77% | 2.95% | 2.68% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JEMI.L и JEMA
Максимальная просадка JEMI.L за все время составила -43.31%, что больше максимальной просадки JEMA в -39.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMI.L и JEMA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEMI.L и JEMA
JPMorgan Global Emerging Markets Investment Trust plc (JEMI.L) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что JEMI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.