Сравнение JEMI.L с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Emerging Markets Investment Trust plc (JEMI.L) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEMI.L или VTI.
Основные характеристики
| JEMI.L | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.38% | 26.35% |
| Дох-ть за 1 год | 14.46% | 40.48% |
| Дох-ть за 3 года | 1.78% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.81% | 15.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.30% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 1.34 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.04 | 4.21 |
| Коэф-т Мартина | 4.88 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 3.06% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 16.62% | 12.68% |
| Макс. просадка | -43.31% | -55.45% |
| Текущая просадка | -3.57% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JEMI.L и VTI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JEMI.L и VTI
С начала года, JEMI.L показывает доходность 10.38%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.35%. За последние 10 лет акции JEMI.L уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.30% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JEMI.L c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Emerging Markets Investment Trust plc (JEMI.L) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEMI.L и VTI
Дивидендная доходность JEMI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMI.L JPMorgan Global Emerging Markets Investment Trust plc | 4.00% | 4.19% | 4.05% | 3.51% | 3.49% | 3.74% | 4.07% | 3.58% | 4.26% | 4.49% | 0.04% | 4.36% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок JEMI.L и VTI
Максимальная просадка JEMI.L за все время составила -43.31%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMI.L и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEMI.L и VTI
JPMorgan Global Emerging Markets Investment Trust plc (JEMI.L) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что JEMI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.