PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JEMI.L с IUKD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JEMI.L и IUKD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan Global Emerging Markets Investment Trust plc (JEMI.L) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEMI.L и IUKD.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEMI.L
JPMorgan Global Emerging Markets Investment Trust plc
4.91%34.38%9.15%2.82%-7.91%2.84%12.30%15.11%-6.50%23.78%
IUKD.L
iShares UK Dividend UCITS ETF
4.87%32.12%12.27%5.81%-1.44%23.43%-17.92%18.86%-14.11%6.92%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JEMI.L показывает доходность 4.91%, а IUKD.L немного ниже – 4.87%. За последние 10 лет акции JEMI.L превзошли акции IUKD.L по среднегодовой доходности: 11.21% против 6.95% соответственно.


JEMI.L

1 день
-0.84%
1 месяц
-5.83%
С начала года
4.91%
6 месяцев
13.85%
1 год
39.39%
3 года*
15.87%
5 лет*
8.47%
10 лет*
11.21%

IUKD.L

1 день
0.61%
1 месяц
-1.41%
С начала года
4.87%
6 месяцев
15.26%
1 год
30.57%
3 года*
17.39%
5 лет*
12.75%
10 лет*
6.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Global Emerging Markets Investment Trust plc

iShares UK Dividend UCITS ETF

Доходность на риск

JEMI.L vs. IUKD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JEMI.L
Ранг доходности на риск JEMI.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMI.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMI.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMI.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMI.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMI.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина

IUKD.L
Ранг доходности на риск IUKD.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUKD.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUKD.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUKD.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUKD.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUKD.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMI.L c IUKD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Emerging Markets Investment Trust plc (JEMI.L) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JEMI.LIUKD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

2.24

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

2.79

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.46

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

3.17

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.44

13.46

-0.03

JEMI.L vs. IUKD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMI.L на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUKD.L равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMI.L и IUKD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JEMI.LIUKD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.24

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.92

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.40

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.28

+0.12

Корреляция

Корреляция между JEMI.L и IUKD.L составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMI.L и IUKD.L

Дивидендная доходность JEMI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности IUKD.L в 4.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEMI.L
JPMorgan Global Emerging Markets Investment Trust plc
3.71%3.57%4.08%4.19%4.05%3.51%3.49%3.74%4.07%3.58%4.26%5.62%
IUKD.L
iShares UK Dividend UCITS ETF
4.63%4.85%5.78%5.34%6.39%5.68%4.11%5.70%6.86%5.19%4.87%5.67%

Просадки

Сравнение просадок JEMI.L и IUKD.L

Максимальная просадка JEMI.L за все время составила -40.42%, что меньше максимальной просадки IUKD.L в -61.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMI.L и IUKD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


JEMI.LIUKD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.42%

-61.95%

+21.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.03%

-9.92%

-5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.04%

-19.93%

-4.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

-44.34%

+5.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.06%

-5.50%

-6.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-15.06%

+6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.34%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMI.L и IUKD.L

JPMorgan Global Emerging Markets Investment Trust plc (JEMI.L) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что JEMI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUKD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JEMI.LIUKD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

5.27%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

8.72%

+4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

13.57%

+5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

13.87%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

17.22%

+3.11%