Сравнение JPEE.L с CYGB.L
JPEE.L (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)) and CYGB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds from iShares - JPEE.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while CYGB.L tracks the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPEE.L returned 2.40%/yr vs 5.61%/yr for CYGB.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. JPEE.L charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for CYGB.L.
Доходность
Сравнение доходности JPEE.L и CYGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPEE.L торгуется в EUR, в то время как CYGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CYGB.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPEE.L показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у CYGB.L с доходностью 6.17%.
JPEE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 3.26%
- С начала года
- 4.44%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- —
CYGB.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 2.23%
- 6 месяцев
- 5.09%
- С начала года
- 6.17%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPEE.L и CYGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPEE.L iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 4.44% | 0.68% | 12.62% | 6.56% | -13.43% | 8.98% |
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 6.17% | -3.13% | 16.76% | 9.41% | -3.16% | 5.36% |
Correlation
The correlation between JPEE.L and CYGB.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPEE.L vs. CYGB.L — Ранг доходности на риск
JPEE.L
CYGB.L
Сравнение JPEE.L c CYGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (JPEE.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPEE.L | CYGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.20 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 2.80 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | 6.19 | +4.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPEE.L и CYGB.L
Максимальная просадка JPEE.L за все время составила -25.89%, что больше максимальной просадки CYGB.L в -6.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEE.L и CYGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPEE.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.89% | -6.31% | -19.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -1.90% | -1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.74% | -4.45% | -8.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -6.31% | -9.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -0.47% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.59% | -1.53% | -8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 0.86% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPEE.L и CYGB.L
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (JPEE.L) составляет 1.03%, в то время как у iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что JPEE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CYGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPEE.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 1.47% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 3.54% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.91% | 4.96% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.53% | 5.89% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.86% | 5.87% | +4.99% |
Сравнение комиссий JPEE.L и CYGB.L
JPEE.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CYGB.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEE.L и CYGB.L
JPEE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CYGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.70% | 1.84% | 2.13% | 2.38% | 2.68% | 2.21% |
JPEE.L iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPEE.L and CYGB.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CYGB.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CYGB.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for JPEE.L.
JPEE.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while CYGB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Their fees differ too: 0.45% for JPEE.L and 0.40% for CYGB.L.
Подберите оптимальное распределение для JPEE.L и CYGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор