Сравнение CYGB.L с IRCP.L
CYGB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and IRCP.L (iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - CYGB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while IRCP.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CYGB.L returned 5.46%/yr vs 2.54%/yr for IRCP.L. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. CYGB.L charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for IRCP.L.
Доходность
Сравнение доходности CYGB.L и IRCP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CYGB.L торгуется в GBP, в то время как IRCP.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IRCP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CYGB.L показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у IRCP.L с доходностью -1.18%.
CYGB.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 3.26%
- С начала года
- 3.62%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 6.76%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- —
IRCP.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.54%
- 6 месяцев
- -0.72%
- С начала года
- -1.18%
- 1 год
- 0.94%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение доходности по годам CYGB.L и IRCP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.62% | 2.20% | 11.38% | 7.14% | 2.11% | 2.84% |
IRCP.L iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | -1.20% | 9.79% | 1.63% | 3.04% | 2.28% | -2.61% |
Correlation
The correlation between CYGB.L and IRCP.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.00 |
The correlation between CYGB.L and IRCP.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CYGB.L vs. IRCP.L — Ранг доходности на риск
CYGB.L
IRCP.L
Сравнение CYGB.L c IRCP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) и iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IRCP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CYGB.L | IRCP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.04 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | 0.37 | +4.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.15 | 1.07 | +11.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CYGB.L и IRCP.L
Максимальная просадка CYGB.L за все время составила -1.56%, что меньше максимальной просадки IRCP.L в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYGB.L и IRCP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CYGB.L | IRCP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.56% | -19.15% | +17.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.69% | -2.55% | +1.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.56% | -2.55% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.56% | -8.09% | +6.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.25% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -5.61% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.87% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CYGB.L и IRCP.L
Текущая волатильность для iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) составляет 0.61%, в то время как у iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IRCP.L) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что CYGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRCP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CYGB.L | IRCP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 1.19% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 3.51% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71% | 4.65% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.38% | 6.05% | -3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.33% | 7.09% | -4.76% |
Сравнение комиссий CYGB.L и IRCP.L
CYGB.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IRCP.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CYGB.L и IRCP.L
Дивидендная доходность CYGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности IRCP.L в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.69% | 1.84% | 2.13% | 2.38% | 2.68% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IRCP.L iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 2.58% | 2.91% | 3.70% | 2.52% | 0.43% | 0.70% | 0.82% | 0.92% | 0.58% | 0.71% | 1.35% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
CYGB.L and IRCP.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IRCP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IRCP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for CYGB.L.
CYGB.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while IRCP.L is European Corporate Bonds. CYGB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while IRCP.L tracks Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index. Their fees differ too: 0.40% for CYGB.L and 0.25% for IRCP.L.
Подберите оптимальное распределение для CYGB.L и IRCP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор