Сравнение CYGB.L с LQDH.L
CYGB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and LQDH.L (iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - CYGB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while LQDH.L is a Global Corporate Bonds fund tracking the IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade IR Hedged Index (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, CYGB.L returned 5.42%/yr vs 5.85%/yr for LQDH.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. CYGB.L charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for LQDH.L.
Доходность
Сравнение доходности CYGB.L и LQDH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CYGB.L торгуется в GBP, в то время как LQDH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LQDH.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CYGB.L показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у LQDH.L с доходностью 2.61%.
CYGB.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.08%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- —
LQDH.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- 1.43%
- С начала года
- 2.61%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- 4.13%
Сравнение доходности по годам CYGB.L и LQDH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.44% | 2.20% | 11.38% | 7.14% | 2.11% | 2.84% |
LQDH.L iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) | 2.61% | -2.55% | 10.16% | 5.96% | 12.21% | 5.42% |
Correlation
The correlation between CYGB.L and LQDH.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CYGB.L vs. LQDH.L — Ранг доходности на риск
CYGB.L
LQDH.L
Сравнение CYGB.L c LQDH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) и iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) (LQDH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CYGB.L | LQDH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.11 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | 1.06 | +4.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.15 | 2.84 | +9.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CYGB.L и LQDH.L
Максимальная просадка CYGB.L за все время составила -1.56%, что меньше максимальной просадки LQDH.L в -17.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYGB.L и LQDH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CYGB.L | LQDH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.56% | -17.83% | +16.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.69% | -4.07% | +3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.56% | -9.62% | +8.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.56% | -10.90% | +9.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -2.51% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -4.31% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 1.52% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CYGB.L и LQDH.L
Текущая волатильность для iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) составляет 0.59%, в то время как у iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) (LQDH.L) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что CYGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CYGB.L | LQDH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 1.82% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 5.37% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72% | 7.01% | -4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.38% | 8.94% | -6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.33% | 9.87% | -7.54% |
Сравнение комиссий CYGB.L и LQDH.L
CYGB.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии LQDH.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CYGB.L и LQDH.L
Дивидендная доходность CYGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности LQDH.L в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.70% | 1.84% | 2.13% | 2.38% | 2.68% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LQDH.L iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) | 4.33% | 4.66% | 5.52% | 4.83% | 2.07% | 1.55% | 2.45% | 3.52% | 2.87% | 2.14% | 2.46% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
CYGB.L and LQDH.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LQDH.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LQDH.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for CYGB.L.
CYGB.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while LQDH.L is Global Corporate Bonds. CYGB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while LQDH.L tracks IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade IR Hedged Index (USD). Their fees differ too: 0.40% for CYGB.L and 0.25% for LQDH.L.
Подберите оптимальное распределение для CYGB.L и LQDH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор