Сравнение CYGB.L с CSP1.L
CYGB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CYGB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CYGB.L returned 5.42%/yr vs 13.33%/yr for CSP1.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. CYGB.L charges 0.40%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.
Доходность
Сравнение доходности CYGB.L и CSP1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CYGB.L торгуется в GBP, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CYGB.L показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у CSP1.L с доходностью 9.06%.
CYGB.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.08%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- —
CSP1.L
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -0.90%
- 6 месяцев
- 7.47%
- С начала года
- 9.06%
- 1 год
- 19.63%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- 14.50%
Сравнение доходности по годам CYGB.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.44% | 2.20% | 11.38% | 7.14% | 2.11% | 2.84% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 9.06% | 9.37% | 27.35% | 19.79% | -9.05% | 30.86% |
Correlation
The correlation between CYGB.L and CSP1.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CYGB.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
CYGB.L
CSP1.L
Сравнение CYGB.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CYGB.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | 2.74 | +2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.15 | 9.82 | +2.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CYGB.L и CSP1.L
Максимальная просадка CYGB.L за все время составила -1.56%, что меньше максимальной просадки CSP1.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYGB.L и CSP1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CYGB.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.56% | -25.48% | +23.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.69% | -7.12% | +6.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.56% | -20.77% | +19.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.56% | -20.77% | +19.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -1.91% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -3.63% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 1.99% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CYGB.L и CSP1.L
Текущая волатильность для iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) составляет 0.59%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что CYGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CYGB.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 2.91% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 7.79% | -5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72% | 11.02% | -8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.38% | 20.05% | -17.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.33% | 18.33% | -16.00% |
Сравнение комиссий CYGB.L и CSP1.L
CYGB.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CYGB.L и CSP1.L
Дивидендная доходность CYGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.70% | 1.84% | 2.13% | 2.38% | 2.68% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
CYGB.L and CSP1.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for CYGB.L.
CYGB.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while CSP1.L is S&P 500. CYGB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.40% for CYGB.L and 0.07% for CSP1.L.
Подберите оптимальное распределение для CYGB.L и CSP1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор