Сравнение CYGB.L с SWDA.L
CYGB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CYGB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CYGB.L returned 5.42%/yr vs 11.93%/yr for SWDA.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. CYGB.L charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for SWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности CYGB.L и SWDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CYGB.L торгуется в GBP, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CYGB.L показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у SWDA.L с доходностью 9.06%.
CYGB.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.08%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- —
SWDA.L
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.14%
- 6 месяцев
- 6.84%
- С начала года
- 9.06%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 12.62%
Сравнение доходности по годам CYGB.L и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.44% | 2.20% | 11.38% | 7.14% | 2.11% | 2.84% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 9.06% | 12.64% | 21.11% | 17.59% | -8.33% | 23.42% |
Correlation
The correlation between CYGB.L and SWDA.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CYGB.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
CYGB.L
SWDA.L
Сравнение CYGB.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CYGB.L | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | 3.02 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.15 | 11.71 | +0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CYGB.L и SWDA.L
Максимальная просадка CYGB.L за все время составила -1.56%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -41.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYGB.L и SWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CYGB.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.56% | -41.70% | +40.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.69% | -6.55% | +5.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.56% | -18.50% | +16.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.56% | -18.50% | +16.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -1.86% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -9.44% | +9.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 1.69% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CYGB.L и SWDA.L
Текущая волатильность для iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) составляет 0.59%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что CYGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CYGB.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 2.66% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 7.84% | -5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72% | 10.53% | -7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.38% | 13.36% | -10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.33% | 14.50% | -12.17% |
Сравнение комиссий CYGB.L и SWDA.L
CYGB.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CYGB.L и SWDA.L
Дивидендная доходность CYGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.70% | 1.84% | 2.13% | 2.38% | 2.68% | 2.21% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CYGB.L and SWDA.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for CYGB.L.
CYGB.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while SWDA.L is Global Equities. CYGB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while SWDA.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.40% for CYGB.L and 0.20% for SWDA.L.
Подберите оптимальное распределение для CYGB.L и SWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор