PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPDVX с JHEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPDVX с JHEQX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JPDVX (JPMorgan Diversified Fund) and JHEQX (JPMorgan Hedged Equity Fund Class I) are both mutual funds - JPDVX is a Diversified Portfolio fund managed by JPMorgan, while JHEQX is a Hedge Fund fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, JPDVX returned 8.29%/yr vs 8.83%/yr for JHEQX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JPDVX charges 0.60%/yr vs 0.58%/yr for JHEQX.

Доходность

Сравнение доходности JPDVX и JHEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Fund (JPDVX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPDVX показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью -1.91%. За последние 10 лет акции JPDVX уступали акциям JHEQX по среднегодовой доходности: 8.29% против 8.83% соответственно.

JPDVX

1 день
0.38%
1 месяц
1.01%
С начала года
4.44%
6 месяцев
4.85%
1 год
14.16%
3 года*
12.21%
5 лет*
3.65%
10 лет*
8.29%

JHEQX

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
-1.62%
1 год
6.76%
3 года*
9.22%
5 лет*
6.92%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPDVX и JHEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPDVX
JPMorgan Diversified Fund		4.44%13.61%10.15%14.91%-15.43%1.94%17.17%30.24%-7.96%17.91%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-1.91%7.49%18.23%16.07%-8.05%13.43%14.10%13.31%-0.72%12.70%

Correlation

The correlation between JPDVX and JHEQX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2014 г.

0.87

The correlation between JPDVX and JHEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Fund

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Часто сравнивают с JPDVX:
JPDVX с FSRKXJPDVX с CSTAXJPDVX с TSAIXJPDVX с EKBAXJPDVX с FYMIXJPDVX с FRGAXJPDVX с AVEFX
Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с SPYJHEQX с JEPIJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с LCSIXJHEQX с CMNIX

Доходность на риск

JPDVX vs. JHEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPDVX
Ранг доходности на риск JPDVX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPDVX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPDVX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPDVX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPDVX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPDVX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPDVX c JHEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Fund (JPDVX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPDVXJHEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.06

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
1.48

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

0.98

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.48

3.38

+4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPDVX vs. JHEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPDVX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа JHEQX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPDVX и JHEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPDVXJHEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.06

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.78

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.94

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.86

-0.64

Просадки

Сравнение просадок JPDVX и JHEQX

Максимальная просадка JPDVX за все время составила -32.29%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPDVX и JHEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPDVXJHEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.29%

-18.85%

-13.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-6.88%

-1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.40%

-13.07%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.29%

-14.34%

-14.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.29%

-18.85%

-10.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-3.20%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-2.18%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.99%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JPDVX и JHEQX

JPMorgan Diversified Fund (JPDVX) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что JPDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPDVXJHEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

0.48%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

4.78%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.96%

6.33%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.42%

8.86%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.82%

9.38%

+2.44%

Сравнение комиссий JPDVX и JHEQX

JPDVX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JHEQX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPDVX и JHEQX

Дивидендная доходность JPDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.54%, что больше доходности JHEQX в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.62%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%
JPDVX
JPMorgan Diversified Fund		13.54%14.14%4.07%1.34%7.02%8.33%9.35%16.68%11.26%6.99%2.59%4.52%

Часто задаваемые вопросы

JPDVX and JHEQX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPDVX has higher volatility (2.68%) compared to JHEQX (0.48%). In terms of maximum drawdown, JPDVX dropped -32.29% vs JHEQX's -18.85%.

JPDVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPDVX и JHEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор