JPMorgan Diversified Fund (JPDVX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Diversified Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

JPMorgan Diversified Fund (JPDVX) показал доход в -5.38% с начала года и 7.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPDVX составила 7.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 10 сент. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +283.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении JPDVX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 6 нояб. 2008 г. с доходностью +286.4%, в то время как худший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью -9.1%.

JPMorgan Diversified Fund: годовая альфа составляет 12.04%, бета — 0.46, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 13.09.1993.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (64.55%) было выше, чем в снижении (44.01%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.46 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.03 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.03 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия JPDVX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

JPDVX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Diversified Fund (JPDVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность JPMorgan Diversified Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.10 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Diversified Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

JPMorgan Diversified Fund показал максимальную просадку в 32.29%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 8 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan Diversified Fund составляет 7.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.