- ISIN
- US4812A18110
- CUSIP
- 4812A1811
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 9 сент. 1993 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $3,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JPDVX
JPMorgan Diversified Fund (JPDVX) прибавил 4.4% с начала года. Текущая цена акции JPDVX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JPDVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,196.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Diversified Fund (JPDVX) показал доход в 4.44% с начала года и 14.16% за последние 12 месяцев.
JPMorgan Diversified Fund
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- 14.16%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 8.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность JPDVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 сент. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +283.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении JPDVX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 6 нояб. 2008 г. с доходностью +286.4%, в то время как худший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью -9.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.56% | 0.70% | -5.71% | 5.67% | 2.43% | 0.06% | 4.44% | ||||||
| 2025 | 2.77% | 0.56% | -2.82% | -0.45% | 3.43% | 3.57% | 0.43% | 1.94% | 1.83% | 1.06% | 0.17% | 0.51% | 13.61% |
| 2024 | 0.61% | 2.57% | 2.30% | -3.76% | 3.70% | 1.49% | 1.48% | 2.41% | 1.51% | -2.58% | 3.72% | -3.38% | 10.15% |
| 2023 | 5.10% | -2.50% | 2.82% | 1.10% | -1.17% | 2.32% | 1.52% | -1.71% | -3.62% | -2.04% | 7.70% | 5.13% | 14.91% |
| 2022 | -3.30% | -2.21% | -0.34% | -6.04% | 0.35% | -5.67% | 4.62% | -3.30% | -6.34% | 2.80% | 5.51% | -1.83% | -15.43% |
| 2021 | -0.35% | 2.26% | 1.14% | 3.26% | 1.25% | 0.39% | 1.51% | 1.33% | -2.88% | 3.64% | -1.94% | -7.18% | 1.94% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Diversified Fund has an annualized alpha of -3.75%, beta of 0.71, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 13, 1993.
- This fund participated in 78.15% of S&P 500 Index downside but only 55.22% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -3.75% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -3.75%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 55.22%
- Участие в снижении
- 78.15%
Комиссия
Комиссия JPDVX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JPDVX имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Diversified Fund (JPDVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JPDVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Diversified Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.17 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.17 | $2.18 | $0.63 | $0.20 | $0.91 | $1.36 | $1.62 | $2.71 | $1.66 | $1.24 | $0.42 | $0.71 |
Дивидендный доход | 13.54% | 14.14% | 4.07% | 1.34% | 7.02% | 8.33% | 9.35% | 16.68% | 11.26% | 6.99% | 2.59% | 4.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Diversified Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $1.84 | $2.18 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.63 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.91 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $1.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Diversified Fund показал максимальную просадку в 32.29%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 8 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Diversified Fund составляет 0.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -32.29%окт. 2008 г. | 12mo 1d | 10d | 1y 6dнояб. 2007 г. - нояб. 2008 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -32.24%окт. 2002 г. | 2y 6mo | 2y 9mo | 5y 3moмарт 2000 г. - июль 2005 г. |
Медвежий рынок2022 | -29.29%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 2y 1mo | 3y 26dнояб. 2021 г. - дек. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -25.95%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 14d | 5mo 16dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -17.78%март 2009 г. | 2mo 1d | 1mo 26d | 3mo 27dянв. 2009 г. - май 2009 г. |
Показатели просадок
| JPDVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.29% | -9.10% | -23.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -2.97% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -1.13% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JPDVX
Добавьте JPMorgan Diversified Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JPDVX