PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPDIX с NCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPDIX с NCV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JPDIX (JPMorgan Preferred and Income Securities Fund) and NCV (Virtus Convertible and Income Fund) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Over the past 3 years, JPDIX returned 9.60%/yr vs 22.63%/yr for NCV. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. JPDIX charges 0.59%/yr vs 0.03%/yr for NCV.

Доходность

Сравнение доходности JPDIX и NCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и Virtus Convertible and Income Fund (NCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPDIX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у NCV с доходностью 20.52%.

JPDIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.73%
1 год
6.67%
3 года*
9.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

NCV

1 день
0.35%
1 месяц
1.79%
С начала года
20.52%
6 месяцев
17.87%
1 год
39.68%
3 года*
22.63%
5 лет*
4.75%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPDIX и NCV

2026 (YTD)2025202420232022
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		1.18%8.64%10.59%7.02%-8.33%
NCV
Virtus Convertible and Income Fund		20.52%22.57%16.18%12.66%-25.06%

Correlation

The correlation between JPDIX and NCV is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Preferred and Income Securities Fund

Virtus Convertible and Income Fund

Часто сравнивают с JPDIX:
JPDIX с JPIEJPDIX с HPFJPDIX с FIQVXJPDIX с DPIIXJPDIX с PFDJPDIX с HPSJPDIX с LDP
Часто сравнивают с NCV:
NCV с LBFFXNCV с JPCNCV с LDPNCV с PFDNCV с AIONCV с FICVXNCV с CCI

Доходность на риск

JPDIX vs. NCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPDIX
Ранг доходности на риск JPDIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPDIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPDIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPDIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPDIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPDIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
NCV
Ранг доходности на риск NCV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPDIX c NCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и Virtus Convertible and Income Fund (NCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPDIXNCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.60

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.27
3.42

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.45

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

3.50

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.65

14.01

-2.36

JPDIX vs. NCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPDIX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NCV равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPDIX и NCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPDIX и NCV

Максимальная просадка JPDIX за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки NCV в -78.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPDIX и NCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPDIXNCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-78.94%

+64.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-11.38%

+8.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.27%

-17.80%

+13.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-1.14%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-13.86%

+10.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

2.84%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности JPDIX и NCV

Текущая волатильность для JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) составляет 0.73%, в то время как у Virtus Convertible and Income Fund (NCV) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что JPDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPDIXNCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

3.99%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

12.57%

-10.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87%

15.36%

-12.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.14%

20.62%

-15.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.14%

24.86%

-19.72%

Сравнение комиссий JPDIX и NCV

JPDIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии NCV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPDIX и NCV

Дивидендная доходность JPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности NCV в 9.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		5.65%5.53%4.97%4.45%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NCV
Virtus Convertible and Income Fund		9.40%10.77%11.76%12.86%15.00%8.75%9.41%11.61%15.03%11.10%12.23%17.69%

Часто задаваемые вопросы

JPDIX and NCV have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NCV has higher volatility (3.99%) compared to JPDIX (0.73%). In terms of maximum drawdown, JPDIX dropped -14.56% vs NCV's -78.94%.

NCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPDIX и NCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор