PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPDIX с LBFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPDIX с LBFFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JPDIX (JPMorgan Preferred and Income Securities Fund) and LBFFX (Lord Abbett Convertible Fund Class F) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Over the past 3 years, JPDIX returned 9.60%/yr vs 20.03%/yr for LBFFX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. JPDIX charges 0.59%/yr vs 0.93%/yr for LBFFX.

Доходность

Сравнение доходности JPDIX и LBFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и Lord Abbett Convertible Fund Class F (LBFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPDIX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у LBFFX с доходностью 19.26%.

JPDIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.73%
1 год
6.67%
3 года*
9.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

LBFFX

1 день
-1.70%
1 месяц
0.60%
С начала года
19.26%
6 месяцев
17.23%
1 год
34.01%
3 года*
20.03%
5 лет*
6.28%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPDIX и LBFFX

2026 (YTD)2025202420232022
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		1.18%8.64%10.59%7.02%-8.33%
LBFFX
Lord Abbett Convertible Fund Class F		19.26%22.11%13.82%7.16%-17.19%

Correlation

The correlation between JPDIX and LBFFX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Preferred and Income Securities Fund

Lord Abbett Convertible Fund Class F

Часто сравнивают с JPDIX:
JPDIX с JPIEJPDIX с HPFJPDIX с FIQVXJPDIX с DPIIXJPDIX с PFDJPDIX с HPSJPDIX с LDP
Часто сравнивают с LBFFX:
LBFFX с PFDLBFFX с FPFLBFFX с FACVXLBFFX с CCVIXLBFFX с NCVLBFFX с FCVSXLBFFX с HPS

Доходность на риск

JPDIX vs. LBFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPDIX
Ранг доходности на риск JPDIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPDIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPDIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPDIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPDIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPDIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
LBFFX
Ранг доходности на риск LBFFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBFFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBFFX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBFFX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBFFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBFFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPDIX c LBFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и Lord Abbett Convertible Fund Class F (LBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPDIXLBFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.25

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.27
2.95

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.39

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

5.01

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.65

17.33

-5.69

JPDIX vs. LBFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPDIX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LBFFX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPDIX и LBFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPDIX и LBFFX

Максимальная просадка JPDIX за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки LBFFX в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPDIX и LBFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPDIXLBFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-41.13%

+26.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-7.07%

+4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.27%

-12.15%

+7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-2.60%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-10.29%

+6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

2.04%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности JPDIX и LBFFX

Текущая волатильность для JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) составляет 0.73%, в то время как у Lord Abbett Convertible Fund Class F (LBFFX) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что JPDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPDIXLBFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

6.15%

-5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

13.14%

-10.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87%

15.76%

-12.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.14%

13.23%

-8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.14%

13.75%

-8.61%

Сравнение комиссий JPDIX и LBFFX

JPDIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии LBFFX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPDIX и LBFFX

Дивидендная доходность JPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности LBFFX в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		5.65%5.53%4.97%4.45%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LBFFX
Lord Abbett Convertible Fund Class F		0.97%1.80%2.22%1.95%2.60%18.44%16.27%8.71%4.91%2.47%3.64%3.38%

Часто задаваемые вопросы

JPDIX and LBFFX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LBFFX has higher volatility (6.15%) compared to JPDIX (0.73%). In terms of maximum drawdown, JPDIX dropped -14.56% vs LBFFX's -41.13%.

JPDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPDIX и LBFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор