PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JPC с JQC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPC с JQC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JPC (Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund) and JQC (Nuveen Credit Strategies Income Fund) are both mutual funds - JPC is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by Nuveen, while JQC is a Bank Loan fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, JPC returned 5.65%/yr vs 5.80%/yr for JQC. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPC charges 0.01%/yr vs 4.34%/yr for JQC.

Доходность

Сравнение доходности JPC и JQC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) и Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPC показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у JQC с доходностью 2.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JPC имеют среднегодовую доходность 5.65%, а акции JQC немного впереди с 5.80%.

JPC

1 день
-0.25%
1 месяц
0.93%
6 месяцев
1.85%
С начала года
2.00%
1 год
6.87%
3 года*
17.38%
5 лет*
4.14%
10 лет*
5.65%

JQC

1 день
0.21%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
-0.26%
С начала года
2.40%
1 год
-0.30%
3 года*
10.46%
5 лет*
5.08%
10 лет*
5.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPC и JQC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund		2.00%14.00%27.58%0.75%-19.18%9.75%-2.09%35.25%-12.70%13.35%
JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund		2.40%-0.36%22.29%15.26%-14.22%13.29%-2.96%21.78%-4.33%-0.27%

Correlation

The correlation between JPC and JQC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2003 г.

0.56

Over the past year, the correlation between JPC and JQC has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund

Nuveen Credit Strategies Income Fund

Часто сравнивают с JPC:
JPC с PTAJPC с JEPQJPC с NPFDJPC с PFFJPC с GOFJPC с CRFJPC с LDP
Часто сравнивают с JQC:
JQC с ECATJQC с ADXJQC с ECCCJQC с TCPCJQC с DIVOJQC с SPYJQC с FSCO

Доходность на риск

JPC vs. JQC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPC
Ранг доходности на риск JPC: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPC: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPC: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPC: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPC: 1616
Ранг коэф-та Мартина
JQC
Ранг доходности на риск JQC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPC c JQC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) и Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPCJQCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
-0.03

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
0.04

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.01

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

-0.03

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.09

-0.06

+3.15

JPC vs. JQC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPC на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа JQC равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPC и JQC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPC и JQC

Максимальная просадка JPC за все время составила -76.07%, примерно равная максимальной просадке JQC в -75.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPC и JQC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPCJQCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.07%

-75.18%

-0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-10.15%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.65%

-15.37%

+3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.26%

-19.83%

-12.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.53%

-47.99%

-4.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-3.76%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.91%

-8.79%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

5.25%

-3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JPC и JQC

Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) имеет более высокую волатильность в 2.07% по сравнению с Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что JPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPCJQCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

1.75%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

8.65%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.38%

11.16%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

13.12%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

17.51%

+3.09%

Сравнение комиссий JPC и JQC

JPC берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии JQC в 4.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPC и JQC

Дивидендная доходность JPC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что меньше доходности JQC в 13.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund		9.78%9.79%8.94%8.00%8.74%6.52%6.95%7.00%9.02%7.50%8.14%8.65%
JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund		13.09%12.91%11.39%11.42%9.71%10.03%16.11%16.14%6.53%7.42%6.99%7.51%

Часто задаваемые вопросы

JPC and JQC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPC has higher volatility (2.07%) compared to JQC (1.75%). In terms of maximum drawdown, JPC dropped -76.07% vs JQC's -75.18%.

JPC currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPC и JQC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор