Сравнение JPC с FCVSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX).
JPC управляется Nuveen. Фонд был запущен 26 мар. 2003 г.. FCVSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 янв. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности JPC и FCVSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPC и FCVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPC Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund | -1.70% | 14.00% | 27.58% | 0.75% | -19.18% | 9.75% | -2.09% | 35.25% | -12.70% | 13.35% |
FCVSX Fidelity Convertible Securities Fund | 4.06% | 8.52% | 13.91% | 11.42% | -15.33% | 9.95% | 42.52% | 28.58% | -1.29% | 9.03% |
Доходность по периодам
С начала года, JPC показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у FCVSX с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции JPC уступали акциям FCVSX по среднегодовой доходности: 6.41% против 11.05% соответственно.
JPC
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 6.41%
FCVSX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- -4.40%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPC и FCVSX
JPC берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FCVSX в 0.67%.
Доходность на риск
JPC vs. FCVSX — Ранг доходности на риск
JPC
FCVSX
Сравнение JPC c FCVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPC | FCVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.95 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 1.25 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.42 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 4.29 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPC | FCVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.95 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.35 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.81 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.70 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между JPC и FCVSX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPC и FCVSX
Дивидендная доходность JPC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности FCVSX в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPC Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund | 10.04% | 9.79% | 8.94% | 8.00% | 8.74% | 6.52% | 6.95% | 7.00% | 9.02% | 7.50% | 8.14% | 8.65% |
FCVSX Fidelity Convertible Securities Fund | 2.13% | 2.21% | 7.47% | 2.13% | 3.78% | 20.64% | 10.75% | 3.28% | 9.86% | 4.11% | 4.90% | 10.41% |
Просадки
Сравнение просадок JPC и FCVSX
Максимальная просадка JPC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки FCVSX в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPC и FCVSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPC | FCVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.07% | -58.76% | -17.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -10.68% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.26% | -24.18% | -8.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.53% | -25.08% | -27.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -7.05% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -7.25% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 3.53% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPC и FCVSX
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что JPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPC | FCVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 6.86% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 15.63% | -6.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.14% | 18.35% | -3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.40% | 13.83% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.67% | 13.74% | +6.93% |