Сравнение JPAN с SCJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Japan Active ETF (JPAN) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ).
JPAN и SCJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPAN - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. SCJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Small Cap Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности JPAN и SCJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPAN и SCJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPAN Matthews Japan Active ETF | 5.22% | 22.96% | 18.16% | 5.77% |
SCJ iShares MSCI Japan Small Cap ETF | 8.41% | 29.58% | 3.41% | 5.31% |
Доходность по периодам
С начала года, JPAN показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у SCJ с доходностью 8.41%.
JPAN
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- 29.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCJ
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- 8.41%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 34.45%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 7.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPAN и SCJ
JPAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SCJ в 0.49%.
Доходность на риск
JPAN vs. SCJ — Ранг доходности на риск
JPAN
SCJ
Сравнение JPAN c SCJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Japan Active ETF (JPAN) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPAN | SCJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.98 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.73 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.79 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 10.58 | -3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPAN | SCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.98 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.29 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между JPAN и SCJ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPAN и SCJ
Дивидендная доходность JPAN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности SCJ в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPAN Matthews Japan Active ETF | 4.85% | 5.10% | 1.53% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCJ iShares MSCI Japan Small Cap ETF | 2.90% | 3.14% | 1.79% | 1.99% | 1.18% | 1.87% | 0.89% | 1.85% | 1.44% | 1.45% | 2.73% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок JPAN и SCJ
Максимальная просадка JPAN за все время составила -15.24%, что меньше максимальной просадки SCJ в -43.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPAN и SCJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPAN | SCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.24% | -43.52% | +28.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -12.17% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.64% | -6.92% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -10.44% | +7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.21% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPAN и SCJ
Matthews Japan Active ETF (JPAN) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что JPAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPAN | SCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 7.15% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 12.35% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 17.53% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.15% | 15.68% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 16.25% | +2.90% |