Сравнение JOPPX с WAMFX
JOPPX (Johnson Opportunity Fund) and WAMFX (Boston Trust Walden Midcap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, JOPPX returned 9.65%/yr vs 10.53%/yr for WAMFX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JOPPX charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for WAMFX.
Доходность
Сравнение доходности JOPPX и WAMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JOPPX показывает доходность 7.00%, что значительно выше, чем у WAMFX с доходностью 2.27%. За последние 10 лет акции JOPPX уступали акциям WAMFX по среднегодовой доходности: 9.65% против 10.53% соответственно.
JOPPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 7.00%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 9.28%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 9.65%
WAMFX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 10.53%
Сравнение доходности по годам JOPPX и WAMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOPPX Johnson Opportunity Fund | 7.00% | 4.13% | 3.97% | 17.12% | -12.39% | 30.51% | 7.85% | 28.63% | -14.16% | 16.95% |
WAMFX Boston Trust Walden Midcap Fund | 2.27% | 4.82% | 10.39% | 13.90% | -10.87% | 24.85% | 9.56% | 36.98% | -3.59% | 16.21% |
Correlation
The correlation between JOPPX and WAMFX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2011 г. | 0.93 |
The correlation between JOPPX and WAMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JOPPX vs. WAMFX — Ранг доходности на риск
JOPPX
WAMFX
Сравнение JOPPX c WAMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Opportunity Fund (JOPPX) и Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JOPPX | WAMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.11 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.83 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 2.38 | +1.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JOPPX и WAMFX
Максимальная просадка JOPPX за все время составила -71.27%, что больше максимальной просадки WAMFX в -36.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOPPX и WAMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOPPX | WAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.27% | -36.81% | -34.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | -8.38% | -1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.88% | -17.51% | -8.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | -20.82% | -5.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.28% | -36.81% | -1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -2.30% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -3.93% | -10.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.91% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOPPX и WAMFX
Johnson Opportunity Fund (JOPPX) и Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) имеют волатильность 3.38% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOPPX | WAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 3.27% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 8.37% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.32% | 12.02% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 15.81% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 17.45% | +1.73% |
Сравнение комиссий JOPPX и WAMFX
JOPPX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии WAMFX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOPPX и WAMFX
Дивидендная доходность JOPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности WAMFX в 7.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOPPX Johnson Opportunity Fund | 4.58% | 4.90% | 0.00% | 3.67% | 4.36% | 13.04% | 0.57% | 4.36% | 6.75% | 10.55% | 2.03% | 9.61% |
WAMFX Boston Trust Walden Midcap Fund | 7.07% | 7.23% | 3.49% | 4.84% | 5.55% | 4.82% | 3.87% | 12.83% | 7.08% | 0.45% | 5.06% | 5.54% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, JOPPX and WAMFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JOPPX has higher volatility (3.38%) compared to WAMFX (3.27%). In terms of maximum drawdown, JOPPX dropped -71.27% vs WAMFX's -36.81%.
JOPPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JOPPX и WAMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор