PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOPPX с VMCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JOPPX с VMCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Opportunity Fund (JOPPX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX).

JOPPX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 16 мая 1994 г.. VMCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности JOPPX и VMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson Opportunity Fund (JOPPX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JOPPX и VMCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JOPPX
Johnson Opportunity Fund		-0.45%4.13%3.97%17.12%-12.39%30.51%7.85%28.63%-14.16%16.95%
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		-0.62%11.67%14.68%16.54%-18.70%24.53%18.20%31.04%-9.25%19.30%

Доходность по периодам

С начала года, JOPPX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у VMCIX с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции JOPPX уступали акциям VMCIX по среднегодовой доходности: 8.63% против 10.67% соответственно.

JOPPX

1 день
2.23%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
1.00%
1 год
8.06%
3 года*
7.03%
5 лет*
4.99%
10 лет*
8.63%

VMCIX

1 день
2.22%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
-1.35%
1 год
12.40%
3 года*
12.61%
5 лет*
6.67%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson Opportunity Fund

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с JOPPX:
JOPPX с JIBFXJOPPX с JIBDXJOPPX с JIBEXJOPPX с FSMDXJOPPX с FTSIXJOPPX с JMUNXJOPPX с LLSCX
Часто сравнивают с VMCIX:
VMCIX с VSCIXVMCIX с VIIIXVMCIX с VIEIXVMCIX с VFIAXVMCIX с FXAIXVMCIX с FLPKXVMCIX с VOO

Сравнение комиссий JOPPX и VMCIX

JOPPX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VMCIX в 0.04%.

JOPPX
Johnson Opportunity Fund
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

JOPPX vs. VMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOPPX
Ранг доходности на риск JOPPX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOPPX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOPPX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOPPX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOPPX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOPPX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VMCIX
Ранг доходности на риск VMCIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOPPX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Opportunity Fund (JOPPX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOPPXVMCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.73

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.12

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.16

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.06

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.66

4.87

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOPPX vs. VMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOPPX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа VMCIX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOPPX и VMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOPPXVMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.73

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.38

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.57

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.47

-0.21

Корреляция

Корреляция между JOPPX и VMCIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOPPX и VMCIX

Дивидендная доходность JOPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности VMCIX в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JOPPX
Johnson Opportunity Fund		4.92%4.90%0.00%3.67%4.36%13.04%0.57%4.36%6.75%10.55%2.03%9.61%
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		1.51%1.52%1.49%1.51%1.60%1.12%1.45%1.48%1.83%1.36%1.46%1.48%

Просадки

Сравнение просадок JOPPX и VMCIX

Максимальная просадка JOPPX за все время составила -71.27%, что больше максимальной просадки VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOPPX и VMCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JOPPXVMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.27%

-58.86%

-12.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-12.77%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-27.54%

+1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.28%

-39.30%

+1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.87%

-6.09%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-8.02%

-6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.77%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности JOPPX и VMCIX

Johnson Opportunity Fund (JOPPX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) имеют волатильность 5.20% и 4.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JOPPXVMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

4.96%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

9.67%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

17.68%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

17.66%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

18.91%

+0.29%