PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOPPX с FTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JOPPX с FTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Opportunity Fund (JOPPX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX).

JOPPX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 16 мая 1994 г.. FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JOPPX и FTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson Opportunity Fund (JOPPX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JOPPX и FTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JOPPX
Johnson Opportunity Fund		-0.45%4.13%3.97%17.12%-12.39%30.51%7.85%28.63%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		6.17%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%26.72%

Доходность по периодам

С начала года, JOPPX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у FTSIX с доходностью 6.17%.

JOPPX

1 день
2.23%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
1.00%
1 год
8.06%
3 года*
7.03%
5 лет*
4.99%
10 лет*
8.63%

FTSIX

1 день
2.47%
1 месяц
-4.31%
С начала года
6.17%
6 месяцев
8.46%
1 год
18.00%
3 года*
11.65%
5 лет*
5.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson Opportunity Fund

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Часто сравнивают с JOPPX:
JOPPX с JIBFXJOPPX с JIBDXJOPPX с JIBEXJOPPX с JMUNXJOPPX с LLSCXJOPPX с SWMCXJOPPX с VMCPX
Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с FDVVFTSIX с VKSIXFTSIX с VFVAFTSIX с FTHSXFTSIX с IWRFTSIX с SCHA

Сравнение комиссий JOPPX и FTSIX

JOPPX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.

FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund
JOPPX
Johnson Opportunity Fund

Доходность на риск

JOPPX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOPPX
Ранг доходности на риск JOPPX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOPPX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOPPX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOPPX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOPPX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOPPX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOPPX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Opportunity Fund (JOPPX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOPPXFTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.91

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.41

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.19

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.42

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.66

5.73

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOPPX vs. FTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOPPX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа FTSIX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOPPX и FTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOPPXFTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.91

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.28

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.53

-0.26

Корреляция

Корреляция между JOPPX и FTSIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOPPX и FTSIX

Дивидендная доходность JOPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности FTSIX в 0.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JOPPX
Johnson Opportunity Fund		4.92%4.90%0.00%3.67%4.36%13.04%0.57%4.36%6.75%10.55%2.03%9.61%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.61%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JOPPX и FTSIX

Максимальная просадка JOPPX за все время составила -71.27%, что больше максимальной просадки FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOPPX и FTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JOPPXFTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.27%

-42.12%

-29.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-13.29%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-27.57%

+1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.87%

-4.50%

-5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-7.80%

-6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.29%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JOPPX и FTSIX

Текущая волатильность для Johnson Opportunity Fund (JOPPX) составляет 5.20%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что JOPPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JOPPXFTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

5.75%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

11.27%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

20.15%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

19.14%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

23.49%

-4.29%