PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOPPX с BTMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOPPX с BTMFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JOPPX (Johnson Opportunity Fund) and BTMFX (Boston Trust Midcap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, JOPPX returned 9.12%/yr vs 10.07%/yr for BTMFX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.00% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JOPPX и BTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson Opportunity Fund (JOPPX) и Boston Trust Midcap Fund (BTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JOPPX показывает доходность 5.16%, что значительно выше, чем у BTMFX с доходностью 1.87%. За последние 10 лет акции JOPPX уступали акциям BTMFX по среднегодовой доходности: 9.12% против 10.07% соответственно.

JOPPX

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.70%
С начала года
5.16%
6 месяцев
4.92%
1 год
12.19%
3 года*
8.84%
5 лет*
5.06%
10 лет*
9.12%

BTMFX

1 день
-0.04%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.87%
6 месяцев
1.46%
1 год
5.94%
3 года*
9.28%
5 лет*
5.47%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOPPX и BTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JOPPX
Johnson Opportunity Fund		5.16%4.13%3.97%17.12%-12.39%30.51%7.85%28.63%-14.16%16.95%
BTMFX
Boston Trust Midcap Fund		1.87%4.29%10.27%13.06%-10.91%24.77%9.72%33.00%-3.36%20.01%

Correlation

The correlation between JOPPX and BTMFX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2007 г.

0.93

The correlation between JOPPX and BTMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson Opportunity Fund

Boston Trust Midcap Fund

Часто сравнивают с JOPPX:
JOPPX с JIBDXJOPPX с JMUNXJOPPX с JEQIXJOPPX с JIBFXJOPPX с JENHXJOPPX с JIBEXJOPPX с BIGTX
Часто сравнивают с BTMFX:
BTMFX с AVEMXBTMFX с NBSRXBTMFX с FMCSXBTMFX с ^GSPCBTMFX с BTSMXBTMFX с WIEFXBTMFX с BTEFX

Доходность на риск

JOPPX vs. BTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOPPX
Ранг доходности на риск JOPPX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOPPX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOPPX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOPPX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOPPX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOPPX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BTMFX
Ранг доходности на риск BTMFX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTMFX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTMFX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTMFX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTMFX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTMFX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOPPX c BTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Opportunity Fund (JOPPX) и Boston Trust Midcap Fund (BTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOPPXBTMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
0.48

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
0.80

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.09

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

0.72

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.93

2.00

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOPPX vs. BTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOPPX на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа BTMFX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOPPX и BTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOPPXBTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.48

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.35

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.58

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.48

-0.21

Просадки

Сравнение просадок JOPPX и BTMFX

Максимальная просадка JOPPX за все время составила -71.27%, что больше максимальной просадки BTMFX в -49.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOPPX и BTMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOPPXBTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.27%

-49.26%

-22.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-7.79%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.88%

-17.77%

-8.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-20.79%

-5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.28%

-37.14%

-1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-2.58%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.48%

-6.16%

-8.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.80%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности JOPPX и BTMFX

Johnson Opportunity Fund (JOPPX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что JOPPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOPPXBTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

2.79%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

7.97%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

11.79%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

15.75%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

17.43%

+1.78%

Сравнение комиссий JOPPX и BTMFX

И JOPPX, и BTMFX имеют комиссию равную 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOPPX и BTMFX

Дивидендная доходность JOPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности BTMFX в 10.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTMFX
Boston Trust Midcap Fund		10.66%10.86%4.23%4.41%4.71%4.91%1.98%6.95%5.96%6.61%7.03%6.60%
JOPPX
Johnson Opportunity Fund		4.66%4.90%0.00%3.67%4.36%13.04%0.57%4.36%6.75%10.55%2.03%9.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, JOPPX and BTMFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JOPPX has higher volatility (3.56%) compared to BTMFX (2.79%). In terms of maximum drawdown, JOPPX dropped -71.27% vs BTMFX's -49.26%.

JOPPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOPPX и BTMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор