PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOMMX с LCSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JOMMX с LCSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund (JOMMX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).

JOMMX управляется JOHCM Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JOMMX и LCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund (JOMMX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JOMMX и LCSMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JOMMX
JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund		3.74%23.88%4.29%24.91%-21.36%7.22%23.57%18.25%-22.20%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		11.23%51.52%-13.60%16.26%-27.25%4.73%35.72%6.81%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, JOMMX показывает доходность 3.74%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.

JOMMX

1 день
1.52%
1 месяц
-8.92%
С начала года
3.74%
6 месяцев
3.86%
1 год
33.36%
3 года*
15.88%
5 лет*
5.42%
10 лет*
8.41%

LCSMX

1 день
1.89%
1 месяц
-12.34%
С начала года
11.23%
6 месяцев
26.19%
1 год
63.67%
3 года*
17.07%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Часто сравнивают с JOMMX:
JOMMX с VEMAXJOMMX с JOPSXJOMMX с JOEMXJOMMX с JOHIXJOMMX с EFEIXJOMMX с EAEMXJOMMX с BADEX
Часто сравнивают с LCSMX:
LCSMX с MEMQXLCSMX с ARMGXLCSMX с PEMYXLCSMX с LMSMXLCSMX с HIEMXLCSMX с DEMIXLCSMX с AVEEX

Сравнение комиссий JOMMX и LCSMX

JOMMX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.

JOMMX
JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

JOMMX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOMMX
Ранг доходности на риск JOMMX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOMMX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOMMX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOMMX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOMMX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOMMX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
LCSMX
Ранг доходности на риск LCSMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOMMX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund (JOMMX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOMMXLCSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

2.92

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

3.47

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.54

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

4.11

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.18

16.92

-10.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOMMX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOMMX на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа LCSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOMMX и LCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOMMXLCSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.92

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.26

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.42

0.00

Корреляция

Корреляция между JOMMX и LCSMX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOMMX и LCSMX

Дивидендная доходность JOMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.33%, что больше доходности LCSMX в 0.90%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JOMMX
JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund		12.33%12.79%9.45%0.94%1.10%20.78%0.45%0.68%0.53%1.05%2.12%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		0.90%1.00%1.29%1.22%1.11%3.03%0.48%0.88%1.40%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JOMMX и LCSMX

Максимальная просадка JOMMX за все время составила -42.63%, что больше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOMMX и LCSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

JOMMXLCSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.63%

-39.72%

-2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-15.39%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.52%

-39.72%

+3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.41%

-13.80%

+3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.53%

-13.97%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

3.74%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности JOMMX и LCSMX

Текущая волатильность для JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund (JOMMX) составляет 8.26%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что JOMMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JOMMXLCSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

12.00%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.63%

17.91%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.14%

22.02%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

17.90%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

19.35%

-1.25%