PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOHIX с VEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JOHIX с VEA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JOHCM International Select Fund (JOHIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).

JOHIX управляется JOHCM Funds. Фонд был запущен 28 июл. 2009 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности JOHIX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JOHCM International Select Fund (JOHIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JOHIX и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JOHIX
JOHCM International Select Fund		1.51%25.70%0.11%18.16%-32.38%12.38%29.72%19.04%-8.28%22.88%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		3.65%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Доходность по периодам

С начала года, JOHIX показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции JOHIX уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 7.61% против 9.49% соответственно.

JOHIX

1 день
2.14%
1 месяц
-3.85%
С начала года
1.51%
6 месяцев
3.60%
1 год
25.30%
3 года*
11.68%
5 лет*
2.44%
10 лет*
7.61%

VEA

1 день
-0.77%
1 месяц
-2.79%
С начала года
3.65%
6 месяцев
8.84%
1 год
30.37%
3 года*
16.09%
5 лет*
8.76%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JOHCM International Select Fund

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с JOHIX:
JOHIX с SWMIXJOHIX с VIISXJOHIX с HLMIXJOHIX с JOEMXJOHIX с FSOSXJOHIX с EPDIXJOHIX с FIGSX
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с IEFAVEA с SCHFVEA с VTI

Сравнение комиссий JOHIX и VEA

JOHIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

JOHIX
JOHCM International Select Fund
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

JOHIX vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOHIX
Ранг доходности на риск JOHIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOHIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOHIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOHIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOHIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOHIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOHIX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JOHCM International Select Fund (JOHIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOHIXVEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.73

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.36

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

2.64

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

10.14

-6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOHIX vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOHIX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOHIX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOHIXVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.73

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.54

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.55

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.22

+0.28

Корреляция

Корреляция между JOHIX и VEA составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOHIX и VEA

Дивидендная доходность JOHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности VEA в 2.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JOHIX
JOHCM International Select Fund		3.16%3.21%1.71%1.90%1.67%12.27%2.88%0.95%1.51%1.18%0.71%0.37%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.90%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Просадки

Сравнение просадок JOHIX и VEA

Максимальная просадка JOHIX за все время составила -41.60%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOHIX и VEA.

Загрузка...

Показатели просадок

JOHIXVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.60%

-60.68%

+19.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-11.63%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.60%

-29.71%

-11.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.60%

-35.73%

-5.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-7.91%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-13.39%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

3.03%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности JOHIX и VEA

JOHCM International Select Fund (JOHIX) имеет более высокую волатильность в 11.12% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что JOHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JOHIXVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.12%

7.84%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.15%

11.69%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

17.69%

+4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.44%

16.30%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

17.26%

-0.32%