PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JOHIX с SWMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JOHIX с SWMIX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JOHCM International Select Fund (JOHIX) и Schwab International Opportunities Fund (SWMIX).

JOHIX управляется JOHCM Funds. Фонд был запущен 28 июл. 2009 г.. SWMIX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 апр. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JOHIX или SWMIX.

Корреляция

Корреляция между JOHIX и SWMIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JOHIX и SWMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JOHCM International Select Fund (JOHIX) и Schwab International Opportunities Fund (SWMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JOHIX:

0.12

SWMIX:

0.41

Коэф-т Сортино

JOHIX:

0.25

SWMIX:

0.74

Коэф-т Омега

JOHIX:

1.04

SWMIX:

1.10

Коэф-т Кальмара

JOHIX:

0.06

SWMIX:

0.20

Коэф-т Мартина

JOHIX:

0.30

SWMIX:

1.69

Индекс Язвы

JOHIX:

6.18%

SWMIX:

4.50%

Дневная вол-ть

JOHIX:

19.40%

SWMIX:

17.30%

Макс. просадка

JOHIX:

-42.16%

SWMIX:

-65.11%

Текущая просадка

JOHIX:

-16.72%

SWMIX:

-27.02%

Доходность по периодам

С начала года, JOHIX показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у SWMIX с доходностью 10.44%. За последние 10 лет акции JOHIX превзошли акции SWMIX по среднегодовой доходности: 3.54% против 0.02% соответственно.

JOHIX

С начала года

5.12%

1 месяц

7.91%

6 месяцев

0.06%

1 год

2.02%

5 лет

4.94%

10 лет

3.54%

SWMIX

С начала года

10.44%

1 месяц

8.13%

6 месяцев

6.74%

1 год

6.94%

5 лет

3.28%

10 лет

0.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JOHIX и SWMIX

JOHIX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SWMIX в 0.99%.

SWMIX
Schwab International Opportunities Fund
JOHIX
JOHCM International Select Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JOHIX и SWMIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JOHIX
Ранг риск-скорректированной доходности JOHIX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JOHIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOHIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOHIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOHIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOHIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
SWMIX
Ранг риск-скорректированной доходности SWMIX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWMIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JOHIX c SWMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JOHCM International Select Fund (JOHIX) и Schwab International Opportunities Fund (SWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JOHIX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа SWMIX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOHIX и SWMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOHIX и SWMIX

Дивидендная доходность JOHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности SWMIX в 1.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JOHIX
JOHCM International Select Fund		1.62%1.71%1.90%1.67%9.71%2.88%0.95%1.51%1.18%0.71%0.37%4.11%
SWMIX
Schwab International Opportunities Fund		1.85%2.05%1.72%1.09%1.12%0.00%1.78%1.50%1.35%0.87%1.47%1.60%

Просадки

Сравнение просадок JOHIX и SWMIX

Максимальная просадка JOHIX за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки SWMIX в -65.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOHIX и SWMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JOHIX и SWMIX

Текущая волатильность для JOHCM International Select Fund (JOHIX) составляет 3.73%, в то время как у Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что JOHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...