PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOHIX с JOEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOHIX с JOEMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JOHIX (JOHCM International Select Fund) and JOEMX (JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund) are both mutual funds - JOHIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by JOHCM Funds, while JOEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by JOHCM Funds. Over the past 10 years, JOHIX returned 7.79%/yr vs 10.15%/yr for JOEMX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JOHIX charges 0.98%/yr vs 1.02%/yr for JOEMX.

Доходность

Сравнение доходности JOHIX и JOEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JOHCM International Select Fund (JOHIX) и JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund (JOEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JOHIX показывает доходность 6.01%, что значительно ниже, чем у JOEMX с доходностью 22.87%. За последние 10 лет акции JOHIX уступали акциям JOEMX по среднегодовой доходности: 7.79% против 10.15% соответственно.

JOHIX

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.37%
С начала года
6.01%
6 месяцев
7.80%
1 год
16.34%
3 года*
12.47%
5 лет*
2.63%
10 лет*
7.79%

JOEMX

1 день
0.11%
1 месяц
7.26%
С начала года
22.87%
6 месяцев
24.89%
1 год
46.24%
3 года*
22.35%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOHIX и JOEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JOHIX
JOHCM International Select Fund		6.01%25.70%0.11%18.16%-32.38%12.38%29.72%19.04%-8.28%22.88%
JOEMX
JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund		22.87%36.38%6.03%7.18%-15.74%1.29%16.46%14.86%-14.73%34.68%

Correlation

The correlation between JOHIX and JOEMX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2012 г.

0.67

The correlation between JOHIX and JOEMX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.68 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JOHCM International Select Fund

JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund

Часто сравнивают с JOHIX:
JOHIX с VIISXJOHIX с SWMIXJOHIX с HLMIXJOHIX с FAOSXJOHIX с JOMMXJOHIX с JOPSXJOHIX с FSOSX
Часто сравнивают с JOEMX:
JOEMX с WLIVXJOEMX с WCFOXJOEMX с JOMMXJOEMX с JOPSXJOEMX с COBYXJOEMX с CEMFXJOEMX с QQQ

Доходность на риск

JOHIX vs. JOEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOHIX
Ранг доходности на риск JOHIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOHIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOHIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOHIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOHIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOHIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
JOEMX
Ранг доходности на риск JOEMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOEMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOEMX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOEMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOEMX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOEMX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOHIX c JOEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JOHCM International Select Fund (JOHIX) и JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund (JOEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOHIXJOEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.82

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
3.57

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.52

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

3.15

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.91

11.82

-6.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOHIX vs. JOEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOHIX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа JOEMX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOHIX и JOEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOHIXJOEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.82

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.49

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.60

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.38

+0.13

Просадки

Сравнение просадок JOHIX и JOEMX

Максимальная просадка JOHIX за все время составила -41.60%, что больше максимальной просадки JOEMX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOHIX и JOEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOHIXJOEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.60%

-38.23%

-3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-15.66%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-15.73%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.60%

-29.48%

-12.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.60%

-38.23%

-3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

0.00%

-4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-11.57%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

4.10%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности JOHIX и JOEMX

Текущая волатильность для JOHCM International Select Fund (JOHIX) составляет 4.88%, в то время как у JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund (JOEMX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что JOHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JOEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOHIXJOEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

5.58%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.22%

14.80%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

17.52%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

16.61%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

17.10%

-0.06%

Сравнение комиссий JOHIX и JOEMX

JOHIX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии JOEMX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOHIX и JOEMX

Дивидендная доходность JOHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности JOEMX в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JOEMX
JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund		3.28%4.03%1.22%1.76%2.08%3.67%1.13%3.85%4.55%0.63%0.86%0.00%
JOHIX
JOHCM International Select Fund		3.03%3.21%1.71%1.90%1.67%12.27%2.88%0.95%1.51%1.18%0.71%0.37%

Часто задаваемые вопросы

JOHIX and JOEMX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JOEMX has higher volatility (5.58%) compared to JOHIX (4.88%). In terms of maximum drawdown, JOHIX dropped -41.60% vs JOEMX's -38.23%.

JOEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOHIX и JOEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор