Сравнение JOHIX с DFIVX
JOHIX (JOHCM International Select Fund) and DFIVX (DFA International Value Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, JOHIX returned 7.79%/yr vs 11.77%/yr for DFIVX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JOHIX charges 0.98%/yr vs 0.30%/yr for DFIVX.
Доходность
Сравнение доходности JOHIX и DFIVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JOHIX показывает доходность 6.01%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 12.49%. За последние 10 лет акции JOHIX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 7.79% против 11.77% соответственно.
JOHIX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 6.01%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 16.34%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 7.79%
DFIVX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 15.96%
- 1 год
- 36.58%
- 3 года*
- 24.29%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 11.77%
Сравнение доходности по годам JOHIX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHIX JOHCM International Select Fund | 6.01% | 25.70% | 0.11% | 18.16% | -32.38% | 12.38% | 29.72% | 19.04% | -8.28% | 22.88% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 12.49% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
Correlation
The correlation between JOHIX and DFIVX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2009 г. | 0.79 |
The correlation between JOHIX and DFIVX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JOHIX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
JOHIX
DFIVX
Сравнение JOHIX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JOHCM International Select Fund (JOHIX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JOHIX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.48 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 3.83 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 15.08 | -10.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOHIX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.66 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.87 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.66 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.39 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок JOHIX и DFIVX
Максимальная просадка JOHIX за все время составила -41.60%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOHIX и DFIVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOHIX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.60% | -66.61% | +25.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.26% | -9.58% | -4.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.70% | -14.39% | -5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.60% | -25.29% | -16.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | -48.11% | +6.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -0.74% | -4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -12.24% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 2.43% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOHIX и DFIVX
JOHCM International Select Fund (JOHIX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с DFA International Value Portfolio (DFIVX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что JOHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOHIX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 3.75% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.22% | 10.92% | +5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.71% | 13.84% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.54% | 16.29% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 18.02% | -0.98% |
Сравнение комиссий JOHIX и DFIVX
JOHIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DFIVX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOHIX и DFIVX
Дивидендная доходность JOHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности DFIVX в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.74% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
JOHIX JOHCM International Select Fund | 3.03% | 3.21% | 1.71% | 1.90% | 1.67% | 12.27% | 2.88% | 0.95% | 1.51% | 1.18% | 0.71% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
JOHIX and DFIVX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JOHIX has higher volatility (4.88%) compared to DFIVX (3.75%). In terms of maximum drawdown, JOHIX dropped -41.60% vs DFIVX's -66.61%.
DFIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JOHIX и DFIVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор