PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JOF с IAE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOF с IAE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JOF (Japan Smaller Capitalization Fund) and IAE (Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund) are both mutual funds - JOF is a Japan Equities fund managed by Japan Smaller Capitalization Fund, while IAE is a Asia Pacific Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, JOF returned 9.78%/yr vs 10.19%/yr for IAE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. JOF charges 0.01%/yr vs 0.02%/yr for IAE.

Доходность

Сравнение доходности JOF и IAE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Japan Smaller Capitalization Fund (JOF) и Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JOF показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у IAE с доходностью 22.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JOF имеют среднегодовую доходность 9.78%, а акции IAE немного впереди с 10.19%.

JOF

1 день
-0.95%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
6.42%
С начала года
9.20%
1 год
31.93%
3 года*
23.63%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.78%

IAE

1 день
-0.70%
1 месяц
-3.92%
6 месяцев
12.11%
С начала года
22.58%
1 год
33.63%
3 года*
23.76%
5 лет*
10.13%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOF и IAE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JOF
Japan Smaller Capitalization Fund		9.20%52.12%5.28%21.40%-17.07%-6.15%4.76%16.62%-15.66%40.78%
IAE
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund		22.58%34.63%13.44%9.06%-13.97%3.60%13.77%9.62%-11.31%30.19%

Correlation

The correlation between JOF and IAE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2007 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Japan Smaller Capitalization Fund

Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund

Часто сравнивают с JOF:
JOF с FSJPXJOF с CNJFXJOF с FJPIXJOF с FJPTXJOF с SCJJOF с FJSCXJOF с DFJSX
Часто сравнивают с IAE:
IAE с ETGIXIAE с TWNIAE с DFRSXIAE с ASIAXIAE с MASGXIAE с FERIXIAE с FIQPX

Доходность на риск

JOF vs. IAE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOF
Ранг доходности на риск JOF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOF: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOF: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IAE
Ранг доходности на риск IAE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOF c IAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Japan Smaller Capitalization Fund (JOF) и Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JOFIAEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.52

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.16

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.63

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.00

8.03

-3.03

JOF vs. IAE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOF на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAE равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOF и IAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JOF и IAE

Максимальная просадка JOF за все время составила -74.98%, что больше максимальной просадки IAE в -60.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOF и IAE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOFIAEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.98%

-60.72%

-14.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.21%

-12.86%

-4.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

-16.19%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.03%

-31.24%

-5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

-42.44%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-7.55%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.63%

-13.69%

-18.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.40%

4.20%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности JOF и IAE

Текущая волатильность для Japan Smaller Capitalization Fund (JOF) составляет 6.47%, в то время как у Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что JOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOFIAEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

8.17%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.21%

18.22%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.22%

22.30%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

18.27%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

19.53%

-1.95%

Сравнение комиссий JOF и IAE

JOF берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии IAE в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOF и IAE

Дивидендная доходность JOF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности IAE в 9.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAE
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund		9.17%10.71%12.29%10.65%14.03%10.60%9.97%9.88%9.61%7.82%11.14%12.74%
JOF
Japan Smaller Capitalization Fund		9.36%4.80%4.07%3.50%0.71%7.70%3.81%8.30%20.55%15.89%9.63%8.58%

Часто задаваемые вопросы

JOF and IAE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAE has higher volatility (8.17%) compared to JOF (6.47%). In terms of maximum drawdown, JOF dropped -74.98% vs IAE's -60.72%.

JOF currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOF и IAE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор