PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOF с EWJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JOF с EWJ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Japan Smaller Capitalization Fund (JOF) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ).

JOF управляется Japan Smaller Capitalization Fund. Фонд был запущен 21 мар. 1990 г.. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности JOF и EWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Japan Smaller Capitalization Fund (JOF) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JOF и EWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JOF
Japan Smaller Capitalization Fund		0.73%52.12%5.28%21.40%-17.07%-6.15%4.76%16.62%-15.66%40.78%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		4.58%25.84%7.03%20.29%-17.72%1.16%15.40%19.34%-14.10%24.27%

Доходность по периодам

С начала года, JOF показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции JOF превзошли акции EWJ по среднегодовой доходности: 9.61% против 8.78% соответственно.

JOF

1 день
2.35%
1 месяц
-11.15%
С начала года
0.73%
6 месяцев
8.65%
1 год
40.08%
3 года*
22.46%
5 лет*
8.09%
10 лет*
9.61%

EWJ

1 день
3.58%
1 месяц
-8.59%
С начала года
4.58%
6 месяцев
9.21%
1 год
28.81%
3 года*
16.27%
5 лет*
6.62%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Japan Smaller Capitalization Fund

iShares MSCI Japan ETF

Часто сравнивают с JOF:
JOF с FJPTXJOF с FJSCXJOF с SCJJOF с FJPIXJOF с PRJPXJOF с CNJFXJOF с FSJPX
Часто сравнивают с EWJ:
EWJ с DXJEWJ с EWJVEWJ с ^N225EWJ с EWYEWJ с HEWJEWJ с FLJPEWJ с JPXN

Сравнение комиссий JOF и EWJ

JOF берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии EWJ в 0.49%.

EWJ
iShares MSCI Japan ETF
JOF
Japan Smaller Capitalization Fund

Доходность на риск

JOF vs. EWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOF
Ранг доходности на риск JOF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOF: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOF c EWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Japan Smaller Capitalization Fund (JOF) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOFEWJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.32

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

1.92

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

2.03

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.77

7.50

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOF vs. EWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOF на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа EWJ равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOF и EWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOFEWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.32

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.37

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.51

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.10

0.00

Корреляция

Корреляция между JOF и EWJ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOF и EWJ

Дивидендная доходность JOF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности EWJ в 4.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JOF
Japan Smaller Capitalization Fund		7.32%4.80%4.07%3.50%0.71%7.70%3.81%8.30%20.55%15.89%9.63%8.58%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		4.33%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%

Просадки

Сравнение просадок JOF и EWJ

Максимальная просадка JOF за все время составила -74.98%, что больше максимальной просадки EWJ в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOF и EWJ.

Загрузка...

Показатели просадок

JOFEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.98%

-60.93%

-14.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.21%

-13.59%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.03%

-33.14%

-3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

-33.14%

-9.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.73%

-10.14%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.83%

-21.84%

-10.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

3.68%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности JOF и EWJ

Japan Smaller Capitalization Fund (JOF) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ) имеют волатильность 9.54% и 9.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JOFEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

9.41%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.90%

14.87%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

21.87%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

18.10%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

17.31%

+0.18%