PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOBEX с PTDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JOBEX с PTDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund (JOBEX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX).

JOBEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности JOBEX и PTDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund (JOBEX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JOBEX и PTDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JOBEX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund		-1.03%18.44%10.22%21.08%-17.39%15.31%12.76%24.05%-8.23%19.96%
PTDIX
Principal LifeTime 2040 Fund		-1.98%15.59%17.43%18.33%-18.13%15.35%16.04%24.91%-7.95%20.69%

Доходность по периодам

С начала года, JOBEX показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у PTDIX с доходностью -1.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JOBEX имеют среднегодовую доходность 9.46%, а акции PTDIX немного впереди с 9.73%.

JOBEX

1 день
2.35%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
1.29%
1 год
17.04%
3 года*
13.79%
5 лет*
7.10%
10 лет*
9.46%

PTDIX

1 день
2.32%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
-0.35%
1 год
13.16%
3 года*
14.22%
5 лет*
7.08%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund

Principal LifeTime 2040 Fund

Часто сравнивают с JOBEX:
JOBEX с FFFFXJOBEX с RLBGXJOBEX с FFGZXJOBEX с FIRMXJOBEX с JEPIXJOBEX с LTIUXJOBEX с OLGAX
Часто сравнивают с PTDIX:
PTDIX с FXAIXPTDIX с TRRDXPTDIX с FFFYXPTDIX с DRIWXPTDIX с JLKYXPTDIX с FHFDXPTDIX с FHNDX

Сравнение комиссий JOBEX и PTDIX

JOBEX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PTDIX в 0.01%.

JOBEX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund
PTDIX
Principal LifeTime 2040 Fund

Доходность на риск

JOBEX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOBEX
Ранг доходности на риск JOBEX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOBEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOBEX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOBEX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOBEX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOBEX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PTDIX
Ранг доходности на риск PTDIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTDIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTDIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTDIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTDIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTDIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOBEX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund (JOBEX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOBEXPTDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.04

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.55

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.40

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

6.70

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOBEX vs. PTDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOBEX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTDIX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOBEX и PTDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOBEXPTDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.04

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.53

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.71

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.46

+0.20

Корреляция

Корреляция между JOBEX и PTDIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOBEX и PTDIX

Дивидендная доходность JOBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности PTDIX в 10.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JOBEX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund		2.52%2.50%2.28%2.13%1.79%5.22%1.25%2.89%6.52%1.91%2.03%2.06%
PTDIX
Principal LifeTime 2040 Fund		10.00%9.80%12.28%4.40%8.61%8.92%6.01%7.26%9.28%6.07%4.86%6.73%

Просадки

Сравнение просадок JOBEX и PTDIX

Максимальная просадка JOBEX за все время составила -30.84%, что меньше максимальной просадки PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOBEX и PTDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JOBEXPTDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.84%

-54.38%

+23.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-9.72%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-25.43%

+0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.84%

-30.02%

-0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-5.17%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-7.54%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.04%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JOBEX и PTDIX

JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund (JOBEX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) имеют волатильность 5.10% и 4.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JOBEXPTDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

4.94%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

7.68%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

13.16%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

13.48%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

13.80%

+0.47%