Сравнение JOBEX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund (JOBEX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
JOBEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности JOBEX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JOBEX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOBEX JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund | -1.03% | 18.44% | 10.22% | 21.08% | -17.39% | 15.31% | 12.76% | 24.05% | -8.23% | 19.96% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -1.40% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, JOBEX показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у PMTIX с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции JOBEX превзошли акции PMTIX по среднегодовой доходности: 9.46% против 8.24% соответственно.
JOBEX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 17.04%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 9.46%
PMTIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JOBEX и PMTIX
JOBEX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%.
Доходность на риск
JOBEX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
JOBEX
PMTIX
Сравнение JOBEX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund (JOBEX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JOBEX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.13 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.67 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.50 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 6.98 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOBEX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.13 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.52 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.74 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.47 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между JOBEX и PMTIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOBEX и PMTIX
Дивидендная доходность JOBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности PMTIX в 9.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOBEX JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund | 2.52% | 2.50% | 2.28% | 2.13% | 1.79% | 5.22% | 1.25% | 2.89% | 6.52% | 1.91% | 2.03% | 2.06% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.83% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок JOBEX и PMTIX
Максимальная просадка JOBEX за все время составила -30.84%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOBEX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JOBEX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.84% | -52.14% | +21.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | -7.49% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -23.05% | -1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.84% | -25.87% | -4.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -4.15% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -6.83% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.61% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOBEX и PMTIX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund (JOBEX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что JOBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JOBEX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 3.92% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.95% | 5.89% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 9.92% | +3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.29% | 10.56% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.27% | 11.21% | +3.06% |