Сравнение JOBEX с FFFCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund (JOBEX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).
JOBEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности JOBEX и FFFCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JOBEX и FFFCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOBEX JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund | -1.03% | 18.44% | 10.22% | 21.08% | -17.39% | 15.31% | 12.76% | 24.05% | -8.23% | 19.96% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 0.41% | 11.39% | 5.26% | 9.82% | -13.21% | 5.64% | 11.09% | 14.34% | -3.74% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, JOBEX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции JOBEX превзошли акции FFFCX по среднегодовой доходности: 9.46% против 5.51% соответственно.
JOBEX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 17.04%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 9.46%
FFFCX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JOBEX и FFFCX
JOBEX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.
Доходность на риск
JOBEX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск
JOBEX
FFFCX
Сравнение JOBEX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund (JOBEX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JOBEX | FFFCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.73 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.41 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.39 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 9.45 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOBEX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.73 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.50 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.88 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.67 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между JOBEX и FFFCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOBEX и FFFCX
Дивидендная доходность JOBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности FFFCX в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOBEX JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund | 2.52% | 2.50% | 2.28% | 2.13% | 1.79% | 5.22% | 1.25% | 2.89% | 6.52% | 1.91% | 2.03% | 2.06% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 4.95% | 4.97% | 2.99% | 2.72% | 7.23% | 9.33% | 6.01% | 5.78% | 6.98% | 4.82% | 3.22% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок JOBEX и FFFCX
Максимальная просадка JOBEX за все время составила -30.84%, что меньше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOBEX и FFFCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JOBEX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.84% | -36.88% | +6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | -4.00% | -5.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -18.35% | -6.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.84% | -18.35% | -12.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -2.82% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -4.60% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.01% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOBEX и FFFCX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund (JOBEX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что JOBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JOBEX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 2.59% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.95% | 3.56% | +4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 5.56% | +8.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.29% | 6.33% | +6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.27% | 6.28% | +7.99% |