Сравнение JNVSX с WAMFX
JNVSX (Jensen Quality Value Fund) and WAMFX (Boston Trust Walden Midcap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, JNVSX returned 10.68%/yr vs 10.37%/yr for WAMFX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JNVSX charges 1.05%/yr vs 0.99%/yr for WAMFX.
Доходность
Сравнение доходности JNVSX и WAMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNVSX показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у WAMFX с доходностью 5.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JNVSX имеют среднегодовую доходность 10.68%, а акции WAMFX немного отстают с 10.37%.
JNVSX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- -2.88%
- С начала года
- 1.02%
- 1 год
- -0.95%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 10.68%
WAMFX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 0.94%
- С начала года
- 5.65%
- 1 год
- 9.36%
- 3 года*
- 8.61%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение доходности по годам JNVSX и WAMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 1.02% | -2.58% | 9.40% | 18.58% | -15.83% | 60.71% | 14.79% | 27.58% | -9.03% | 15.08% |
WAMFX Boston Trust Walden Midcap Fund | 5.65% | 4.82% | 10.39% | 13.90% | -10.87% | 24.85% | 9.56% | 36.98% | -3.59% | 16.21% |
Correlation
The correlation between JNVSX and WAMFX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2011 г. | 0.93 |
The correlation between JNVSX and WAMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNVSX vs. WAMFX — Ранг доходности на риск
JNVSX
WAMFX
Сравнение JNVSX c WAMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jensen Quality Value Fund (JNVSX) и Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNVSX | WAMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.15 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.17 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 3.36 | -3.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNVSX и WAMFX
Максимальная просадка JNVSX за все время составила -34.52%, что меньше максимальной просадки WAMFX в -36.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNVSX и WAMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNVSX | WAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.52% | -36.81% | +2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -8.38% | -2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -17.51% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.56% | -20.82% | -3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.52% | -36.81% | +2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -0.50% | -7.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -3.92% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 2.90% | +2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNVSX и WAMFX
Jensen Quality Value Fund (JNVSX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что JNVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNVSX | WAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 2.99% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 8.31% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 11.90% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 15.80% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.17% | 17.40% | +1.77% |
Сравнение комиссий JNVSX и WAMFX
JNVSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии WAMFX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNVSX и WAMFX
Дивидендная доходность JNVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%, что больше доходности WAMFX в 6.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 11.14% | 11.31% | 6.15% | 0.56% | 2.69% | 22.40% | 1.27% | 5.13% | 6.15% | 4.14% | 1.34% | 17.62% |
WAMFX Boston Trust Walden Midcap Fund | 6.84% | 7.23% | 3.49% | 4.84% | 5.55% | 4.82% | 3.87% | 12.83% | 7.08% | 0.45% | 5.06% | 5.54% |
Часто задаваемые вопросы
JNVSX and WAMFX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JNVSX has higher volatility (3.85%) compared to WAMFX (2.99%). In terms of maximum drawdown, JNVSX dropped -34.52% vs WAMFX's -36.81%.
WAMFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNVSX и WAMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор