PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JNVSX с VMCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNVSX с VMCIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JNVSX (Jensen Quality Value Fund) and VMCIX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, JNVSX returned 10.68%/yr vs 11.40%/yr for VMCIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JNVSX charges 1.05%/yr vs 0.03%/yr for VMCIX.

Доходность

Сравнение доходности JNVSX и VMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jensen Quality Value Fund (JNVSX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNVSX показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у VMCIX с доходностью 11.67%. За последние 10 лет акции JNVSX уступали акциям VMCIX по среднегодовой доходности: 10.68% против 11.40% соответственно.

JNVSX

1 день
0.24%
1 месяц
0.84%
6 месяцев
-2.88%
С начала года
1.02%
1 год
-0.95%
3 года*
4.25%
5 лет*
8.51%
10 лет*
10.68%

VMCIX

1 день
-0.52%
1 месяц
0.09%
6 месяцев
7.56%
С начала года
11.67%
1 год
16.16%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.27%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNVSX и VMCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNVSX
Jensen Quality Value Fund		1.02%-2.58%9.40%18.58%-15.83%60.71%14.79%27.58%-9.03%15.08%
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		11.67%11.67%14.68%16.54%-18.70%24.53%18.20%31.04%-9.25%19.30%

Correlation

The correlation between JNVSX and VMCIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2010 г.

0.90

Over the past year, the correlation between JNVSX and VMCIX has dropped to 0.70 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jensen Quality Value Fund

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с JNVSX:
JNVSX с FNKFXJNVSX с FMIMXJNVSX с WOOPXJNVSX с TQQQJNVSX с VNVYXJNVSX с FHUMXJNVSX с KMVAX
Часто сравнивают с VMCIX:
VMCIX с VSCIXVMCIX с VIIIXVMCIX с VFIAXVMCIX с FXAIXVMCIX с VIEIXVMCIX с FLPKXVMCIX с VOO

Доходность на риск

JNVSX vs. VMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNVSX
Ранг доходности на риск JNVSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNVSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNVSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNVSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNVSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNVSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
VMCIX
Ранг доходности на риск VMCIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNVSX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jensen Quality Value Fund (JNVSX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JNVSXVMCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.33

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
1.92

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.23

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

2.06

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

7.77

-7.83

JNVSX vs. VMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNVSX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа VMCIX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNVSX и VMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JNVSX и VMCIX

Максимальная просадка JNVSX за все время составила -34.52%, что меньше максимальной просадки VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNVSX и VMCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNVSXVMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.52%

-58.86%

+24.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-8.13%

-2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.43%

-18.93%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.56%

-27.54%

+2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.52%

-39.30%

+4.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-0.61%

-6.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-7.94%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

2.16%

+3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности JNVSX и VMCIX

Jensen Quality Value Fund (JNVSX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что JNVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNVSXVMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

2.81%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

9.67%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

12.71%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

17.68%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

18.84%

+0.33%

Сравнение комиссий JNVSX и VMCIX

JNVSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VMCIX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNVSX и VMCIX

Дивидендная доходность JNVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%, что больше доходности VMCIX в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNVSX
Jensen Quality Value Fund		11.14%11.31%6.15%0.56%2.69%22.40%1.27%5.13%6.15%4.14%1.34%17.62%
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		1.33%1.52%1.49%1.51%1.60%1.12%1.45%1.48%1.83%1.36%1.46%1.48%

Часто задаваемые вопросы

JNVSX and VMCIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNVSX has higher volatility (3.85%) compared to VMCIX (2.81%). In terms of maximum drawdown, JNVSX dropped -34.52% vs VMCIX's -58.86%.

VMCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNVSX и VMCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор