PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNVSX с SWMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNVSX с SWMCX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jensen Quality Value Fund (JNVSX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).

JNVSX управляется Jensen. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JNVSX и SWMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jensen Quality Value Fund (JNVSX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNVSX и SWMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNVSX
Jensen Quality Value Fund		-1.94%-2.58%9.40%18.58%-15.83%60.71%14.79%27.58%-9.03%-0.09%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		2.36%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, JNVSX показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у SWMCX с доходностью 2.36%.

JNVSX

1 день
0.37%
1 месяц
-6.71%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-6.10%
1 год
0.19%
3 года*
5.61%
5 лет*
8.82%
10 лет*
10.94%

SWMCX

1 день
0.41%
1 месяц
-3.54%
С начала года
2.36%
6 месяцев
1.80%
1 год
21.93%
3 года*
13.71%
5 лет*
7.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jensen Quality Value Fund

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с JNVSX:
JNVSX с TQQQJNVSX с WOOPXJNVSX с FNKFXJNVSX с FMIMXJNVSX с FSMDXJNVSX с FHUMXJNVSX с JACNX
Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с IVOOSWMCX с SCHBSWMCX с SPMDSWMCX с SCHD

Сравнение комиссий JNVSX и SWMCX

JNVSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.

JNVSX
Jensen Quality Value Fund
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

JNVSX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNVSX
Ранг доходности на риск JNVSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNVSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNVSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNVSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNVSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNVSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNVSX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jensen Quality Value Fund (JNVSX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNVSXSWMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

0.80

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.15

1.24

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.18

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.21

1.24

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.49

5.71

-6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNVSX vs. SWMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNVSX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа SWMCX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNVSX и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNVSXSWMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

0.80

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.39

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.47

+0.11

Корреляция

Корреляция между JNVSX и SWMCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNVSX и SWMCX

Дивидендная доходность JNVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.43%, что больше доходности SWMCX в 2.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNVSX
Jensen Quality Value Fund		11.43%11.31%6.15%0.56%2.69%22.40%1.27%5.13%6.15%4.14%1.34%17.62%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		2.08%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JNVSX и SWMCX

Максимальная просадка JNVSX за все время составила -34.52%, что меньше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNVSX и SWMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

JNVSXSWMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.52%

-40.34%

+5.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-8.15%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.56%

-26.09%

+1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.31%

-4.72%

-5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-6.74%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

2.92%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности JNVSX и SWMCX

Текущая волатильность для Jensen Quality Value Fund (JNVSX) составляет 3.83%, в то время как у Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что JNVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNVSXSWMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

5.53%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

10.53%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.23%

19.10%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.44%

18.25%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

20.76%

-1.51%