PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNVSX с GSMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNVSX с GSMCX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JNVSX (Jensen Quality Value Fund) and GSMCX (Goldman Sachs Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, JNVSX returned 11.17%/yr vs 12.31%/yr for GSMCX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JNVSX charges 1.05%/yr vs 0.84%/yr for GSMCX.

Доходность

Сравнение доходности JNVSX и GSMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jensen Quality Value Fund (JNVSX) и Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNVSX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у GSMCX с доходностью 15.64%. За последние 10 лет акции JNVSX уступали акциям GSMCX по среднегодовой доходности: 11.17% против 12.31% соответственно.

JNVSX

1 день
1.50%
1 месяц
-0.32%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-2.18%
1 год
-2.31%
3 года*
4.99%
5 лет*
8.08%
10 лет*
11.17%

GSMCX

1 день
0.22%
1 месяц
3.53%
С начала года
15.64%
6 месяцев
14.08%
1 год
26.22%
3 года*
18.63%
5 лет*
10.98%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNVSX и GSMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNVSX
Jensen Quality Value Fund		-1.11%-2.58%9.40%18.58%-15.83%60.71%14.79%27.58%-9.03%15.08%
GSMCX
Goldman Sachs Mid Cap Value Fund		15.64%9.77%19.33%11.95%-10.25%30.75%8.78%32.04%-10.53%11.14%

Correlation

The correlation between JNVSX and GSMCX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2010 г.

0.89

The correlation between JNVSX and GSMCX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jensen Quality Value Fund

Goldman Sachs Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с JNVSX:
JNVSX с FMIMXJNVSX с FNKFXJNVSX с TQQQJNVSX с WOOPXJNVSX с FHUMXJNVSX с VNVYXJNVSX с KMVAX
Часто сравнивают с GSMCX:
GSMCX с VFIAXGSMCX с MISIXGSMCX с GSSRXGSMCX с GTSGXGSMCX с KMVAXGSMCX с FSMDXGSMCX с AVEMX

Доходность на риск

JNVSX vs. GSMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNVSX
Ранг доходности на риск JNVSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNVSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNVSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNVSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNVSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNVSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
GSMCX
Ранг доходности на риск GSMCX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSMCX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSMCX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSMCX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSMCX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSMCX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNVSX c GSMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jensen Quality Value Fund (JNVSX) и Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JNVSXGSMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
1.71

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
2.45

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.30

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

2.75

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

10.28

-10.87

JNVSX vs. GSMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNVSX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа GSMCX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNVSX и GSMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JNVSX и GSMCX

Максимальная просадка JNVSX за все время составила -34.52%, что меньше максимальной просадки GSMCX в -54.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNVSX и GSMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNVSXGSMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.52%

-54.35%

+19.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-9.17%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.43%

-19.34%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.56%

-20.03%

-4.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.52%

-42.57%

+8.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.54%

-1.07%

-8.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-7.56%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

2.44%

+3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JNVSX и GSMCX

Текущая волатильность для Jensen Quality Value Fund (JNVSX) составляет 3.47%, в то время как у Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что JNVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNVSXGSMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

4.98%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

11.50%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

14.75%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

18.00%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

20.51%

-1.28%

Сравнение комиссий JNVSX и GSMCX

JNVSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GSMCX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNVSX и GSMCX

Дивидендная доходность JNVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что меньше доходности GSMCX в 12.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSMCX
Goldman Sachs Mid Cap Value Fund		12.67%14.65%13.86%4.92%13.96%17.06%0.69%3.42%18.39%15.77%1.49%13.85%
JNVSX
Jensen Quality Value Fund		11.38%11.31%6.15%0.56%2.69%22.40%1.27%5.13%6.15%4.14%1.34%17.62%

Часто задаваемые вопросы

JNVSX and GSMCX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSMCX has higher volatility (4.98%) compared to JNVSX (3.47%). In terms of maximum drawdown, JNVSX dropped -34.52% vs GSMCX's -54.35%.

GSMCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNVSX и GSMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор