Сравнение JNVMX с DFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Developed International Value Fund Class R6 (JNVMX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).
JNVMX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности JNVMX и DFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNVMX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNVMX JPMorgan Developed International Value Fund Class R6 | 4.75% | 48.72% | 10.03% | 19.21% | -5.10% | 16.71% | -3.88% | 15.66% | -18.45% | 22.38% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 5.83% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
Доходность по периодам
С начала года, JNVMX показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции JNVMX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 10.60% против 11.59% соответственно.
JNVMX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- 37.18%
- 3 года*
- 24.45%
- 5 лет*
- 15.14%
- 10 лет*
- 10.60%
DFIVX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 38.11%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNVMX и DFIVX
JNVMX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
JNVMX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
JNVMX
DFIVX
Сравнение JNVMX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Developed International Value Fund Class R6 (JNVMX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNVMX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 2.31 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 2.92 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.46 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 3.08 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | 13.61 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNVMX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.31 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.89 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.64 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.38 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между JNVMX и DFIVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNVMX и DFIVX
Дивидендная доходность JNVMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности DFIVX в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNVMX JPMorgan Developed International Value Fund Class R6 | 2.90% | 3.04% | 4.64% | 5.27% | 4.06% | 5.17% | 3.14% | 4.36% | 4.79% | 2.63% | 6.76% | 1.64% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.98% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок JNVMX и DFIVX
Максимальная просадка JNVMX за все время составила -48.20%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNVMX и DFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNVMX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.20% | -66.61% | +18.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -11.99% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.45% | -25.29% | -2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.20% | -48.11% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -5.92% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -12.30% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.72% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNVMX и DFIVX
JPMorgan Developed International Value Fund Class R6 (JNVMX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX) имеют волатильность 7.16% и 6.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNVMX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 6.92% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 10.68% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 16.67% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 16.27% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 18.07% | -0.07% |