PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNVMX с DFIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNVMX с DFIVX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JNVMX (JPMorgan Developed International Value Fund Class R6) and DFIVX (DFA International Value Portfolio Institutional Class) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, JNVMX returned 11.51%/yr vs 12.17%/yr for DFIVX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. JNVMX charges 0.55%/yr vs 0.28%/yr for DFIVX.

Доходность

Сравнение доходности JNVMX и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Developed International Value Fund Class R6 (JNVMX) и DFA International Value Portfolio Institutional Class (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNVMX показывает доходность 8.66%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 9.61%. За последние 10 лет акции JNVMX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 11.51% против 12.17% соответственно.

JNVMX

1 день
-0.63%
1 месяц
-2.10%
С начала года
8.66%
6 месяцев
8.50%
1 год
31.17%
3 года*
25.61%
5 лет*
14.99%
10 лет*
11.51%

DFIVX

1 день
-0.70%
1 месяц
-3.28%
С начала года
9.61%
6 месяцев
9.19%
1 год
31.91%
3 года*
23.03%
5 лет*
14.04%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNVMX и DFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNVMX
JPMorgan Developed International Value Fund Class R6		8.66%48.72%10.03%19.21%-5.10%16.71%-3.88%15.66%-18.45%22.38%
DFIVX
DFA International Value Portfolio Institutional Class		9.61%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%

Correlation

The correlation between JNVMX and DFIVX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2010 г.

0.97

The correlation between JNVMX and DFIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Developed International Value Fund Class R6

DFA International Value Portfolio Institutional Class

Часто сравнивают с JNVMX:
JNVMX с SEEGXJNVMX с JLGMXJNVMX с GSIMXJNVMX с KGIIXJNVMX с JHEQXJNVMX с FHLFXJNVMX с PZRIX
Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с DISVXDFIVX с IDVO

Доходность на риск

JNVMX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNVMX
Ранг доходности на риск JNVMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNVMX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNVMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNVMX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNVMX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNVMX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNVMX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Developed International Value Fund Class R6 (JNVMX) и DFA International Value Portfolio Institutional Class (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JNVMXDFIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.21

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.00

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.29

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.23

12.76

-2.52

JNVMX vs. DFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNVMX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIVX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNVMX и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JNVMX и DFIVX

Максимальная просадка JNVMX за все время составила -48.20%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNVMX и DFIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNVMXDFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.20%

-66.61%

+18.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-9.58%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.63%

-14.39%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.45%

-25.29%

-2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.20%

-48.11%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-3.28%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-12.22%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.47%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности JNVMX и DFIVX

Текущая волатильность для JPMorgan Developed International Value Fund Class R6 (JNVMX) составляет 3.86%, в то время как у DFA International Value Portfolio Institutional Class (DFIVX) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что JNVMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNVMXDFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

4.52%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

11.52%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.12%

14.31%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

16.32%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

17.75%

-0.12%

Сравнение комиссий JNVMX и DFIVX

JNVMX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFIVX в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNVMX и DFIVX

Дивидендная доходность JNVMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности DFIVX в 3.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIVX
DFA International Value Portfolio Institutional Class		3.84%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%
JNVMX
JPMorgan Developed International Value Fund Class R6		2.79%3.04%4.64%5.27%4.06%5.17%3.14%4.36%4.79%2.63%6.76%1.64%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, JNVMX and DFIVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFIVX has higher volatility (4.52%) compared to JNVMX (3.86%). In terms of maximum drawdown, JNVMX dropped -48.20% vs DFIVX's -66.61%.

DFIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNVMX и DFIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор